Сравнение ECLN с IDU
ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. ECLN is actively managed, while IDU is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.42%/yr for IDU.
Доходность
Сравнение доходности ECLN и IDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ECLN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам ECLN и IDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.96% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 7.91% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 5.60% |
Correlation
The correlation between ECLN and IDU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between ECLN and IDU has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ECLN и IDU
Секторы
ECLN
IDU
Коммунальные услуги
Энергетика
Промышленность
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
ECLN
IDU
Энергетика
ECLN
IDU
Промышленность
ECLN
IDU
Технологии
ECLN
IDU
-
Сырьевые материалы
ECLN
-
IDU
-
Коммуникационные услуги
ECLN
-
IDU
-
Потребительский циклический сектор
ECLN
-
IDU
-
Потребительский защитный сектор
ECLN
-
IDU
-
Финансовые услуги
ECLN
-
IDU
-
Здравоохранение
ECLN
-
IDU
-
Недвижимость
ECLN
-
IDU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECLN vs. IDU — Ранг доходности на риск
ECLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDU
Сравнение ECLN c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECLN | IDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECLN и IDU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECLN | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -53.88% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и IDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECLN | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.15% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.51% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.75% | — |
Сравнение комиссий ECLN и IDU
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IDU в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и IDU
ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.43% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.17% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
Часто задаваемые вопросы
ECLN and IDU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDU is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.
IDU has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.43% for ECLN.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.42% for IDU.
Подберите оптимальное распределение для ECLN и IDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор