Сравнение ECLN с IDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).
ECLN и IDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ECLN и IDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECLN и IDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 8.18%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и IDU
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IDU в 0.42%.
Доходность на риск
ECLN vs. IDU — Ранг доходности на риск
ECLN
IDU
Сравнение ECLN c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | IDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.14 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.57 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.08 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 4.99 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.14 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.65 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ECLN и IDU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и IDU
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности IDU в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и IDU
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и IDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECLN | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -53.88% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.45% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -24.11% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.88% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -11.43% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.53% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и IDU
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у iShares U.S. Utilities ETF (IDU) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECLN | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.77% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 9.72% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 15.18% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.37% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 18.68% | -1.17% |