PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с FXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECLN с FXU

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).

ECLN и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ECLN и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECLN и FXU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		14.33%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		12.35%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 12.35%.

ECLN

1 день
0.47%
1 месяц
-0.08%
С начала года
14.33%
6 месяцев
13.49%
1 год
24.71%
3 года*
17.15%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

FXU

1 день
0.96%
1 месяц
-0.11%
С начала года
12.35%
6 месяцев
10.99%
1 год
25.25%
3 года*
18.59%
5 лет*
13.72%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с DBEMECLN с UTESECLN с XLUECLN с EVXECLN с SPYECLN с UTG
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с XLUFXU с VOOFXU с JXIFXU с PUI

Сравнение комиссий ECLN и FXU

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.

ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Доходность на риск

ECLN vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLNFXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.63

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.15

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.92

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

9.64

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLN vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLNFXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.27

Корреляция

Корреляция между ECLN и FXU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и FXU

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FXU в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.79%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.08%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и FXU

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и FXU.

Загрузка...

Показатели просадок

ECLNFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-49.00%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-5.78%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-21.87%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.85%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.66%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.60%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и FXU

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.83%, в то время как у First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECLNFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.61%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

9.10%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

15.00%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.48%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

18.28%

-0.77%