PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. ECLN is actively managed, while FDL is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%10.87%

Correlation

The correlation between ECLN and FDL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.60

The correlation between ECLN and FDL shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECLN и FDL

Секторы
ECLN
FDL

Коммунальные услуги

76.4%
6.5%

Энергетика

16.3%
25.7%

Промышленность

6.8%
3.9%

Технологии

0.5%
1.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Финансовые услуги

-

15.2%

Здравоохранение

-

17.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
FDL
6.5%

Энергетика

ECLN
16.3%
FDL
25.7%

Промышленность

ECLN
6.8%
FDL
3.9%

Технологии

ECLN
0.5%
FDL
1.4%

Сырьевые материалы

ECLN

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

ECLN

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

FDL
14.4%

Финансовые услуги

ECLN

-

FDL
15.2%

Здравоохранение

ECLN

-

FDL
17.6%

Недвижимость

ECLN

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

ECLN vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.73

—

ECLN vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и FDL

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-65.93%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.61%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и FDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.41%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.13%

—

Сравнение комиссий ECLN и FDL

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и FDL

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and FDL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.43% for ECLN.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.43% for FDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор