PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. ECLN is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, ECLN returned 12.01%/yr vs 13.08%/yr for FDL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECLN показывает доходность 12.96%, а FDL немного ниже – 12.67%.

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-1.81%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.92%
1 год
19.73%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%10.87%

Correlation

The correlation between ECLN and FDL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.61

The correlation between ECLN and FDL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECLN и FDL

Секторы
ECLN
FDL

Коммунальные услуги

76.4%
6.5%

Энергетика

16.3%
25.7%

Промышленность

6.8%
3.9%

Технологии

0.5%
1.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Финансовые услуги

-

15.2%

Здравоохранение

-

17.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
FDL
6.5%

Энергетика

ECLN
16.3%
FDL
25.7%

Промышленность

ECLN
6.8%
FDL
3.9%

Технологии

ECLN
0.5%
FDL
1.4%

Сырьевые материалы

ECLN

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

ECLN

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

FDL
14.4%

Финансовые услуги

ECLN

-

FDL
15.2%

Здравоохранение

ECLN

-

FDL
17.6%

Недвижимость

ECLN

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

ECLN vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.95

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.96

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

5.26

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

12.40

-0.81

ECLN vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и FDL

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-65.93%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-4.27%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-12.24%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-16.46%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.09%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-9.64%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.81%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и FDL

First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 3.75% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.72%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.09%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

11.54%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.31%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.11%

+0.28%

Сравнение комиссий ECLN и FDL

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и FDL

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.81%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and FDL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECLN has higher volatility (3.75%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, ECLN dropped -32.28% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.08% vs 12.01% for ECLN. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.08% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.81% for ECLN.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.43% for FDL.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор