PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ECH tracks the MSCI Chile Investable Market Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECH returned 4.25%/yr vs 10.17%/yr for VEA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECH charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности ECH и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.25% против 10.17% соответственно.

ECH

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
3.73%
1 год
29.60%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.98%
10 лет*
4.25%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECH и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-1.19%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between ECH and VEA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.60

The correlation between ECH and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECH и VEA

Секторы
ECH
VEA

Финансовые услуги

24.6%
23.3%

Сырьевые материалы

21.0%
7.5%

Промышленность

14.4%
19.2%

Коммунальные услуги

12.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.5%

Недвижимость

9.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.4%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

8.2%

Технологии

-

13.8%

Финансовые услуги

ECH
24.6%
VEA
23.3%

Сырьевые материалы

ECH
21.0%
VEA
7.5%

Промышленность

ECH
14.4%
VEA
19.2%

Коммунальные услуги

ECH
12.3%
VEA
3.3%

Потребительский циклический сектор

ECH
10.7%
VEA
7.5%

Недвижимость

ECH
9.2%
VEA
2.7%

Потребительский защитный сектор

ECH
6.3%
VEA
5.6%

Коммуникационные услуги

ECH
1.6%
VEA
3.4%

Энергетика

ECH

-

VEA
5.4%

Здравоохранение

ECH

-

VEA
8.2%

Технологии

ECH

-

VEA
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHD
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

ECH vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.09

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.87

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.81

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

10.94

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECH vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.09

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.25

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ECH и VEA

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-60.68%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-11.63%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-13.45%

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-29.71%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-35.73%

-31.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-0.90%

-25.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-13.29%

-24.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

2.98%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и VEA

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.66%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

13.32%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

15.66%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

16.55%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

17.36%

+9.85%

Сравнение комиссий ECH и VEA

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и VEA

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.04%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

ECH and VEA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECH has higher volatility (7.72%) compared to VEA (5.66%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.17% vs 4.25% for ECH. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.17% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for ECH.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.04% for ECH.

ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for ECH and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор