Сравнение ECH с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
ECH и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 4.15% против 11.34% соответственно.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и EWY
И ECH, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
ECH vs. EWY — Ранг доходности на риск
ECH
EWY
Сравнение ECH c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 3.75 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.92 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.56 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 6.01 | -4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 24.11 | -17.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.75 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.27 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ECH и EWY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и EWY
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и EWY
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, примерно равная максимальной просадке EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -74.14% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -23.08% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -48.55% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -49.73% | -17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -16.61% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -20.23% | -17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 5.76% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 10.02%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 20.29% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 31.19% | -12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 36.35% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 26.63% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 26.20% | +0.85% |