PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECH с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECH и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.33%
-11.29%
ECH
EWY

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -7.62%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью -12.21%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: -2.25% против 1.94% соответственно.


ECH

С начала года

-7.62%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-11.33%

1 год

-1.42%

5 лет (среднегодовая)

-0.54%

10 лет (среднегодовая)

-2.25%

EWY

С начала года

-12.21%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-11.29%

1 год

-7.05%

5 лет (среднегодовая)

1.29%

10 лет (среднегодовая)

1.94%

Основные характеристики


ECHEWY
Коэф-т Шарпа0.03-0.23
Коэф-т Сортино0.19-0.17
Коэф-т Омега1.020.98
Коэф-т Кальмара0.01-0.13
Коэф-т Мартина0.09-0.75
Индекс Язвы8.12%6.90%
Дневная вол-ть20.50%22.56%
Макс. просадка-74.09%-74.14%
Текущая просадка-54.57%-36.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECH и EWY

И ECH, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.


ECH
iShares MSCI Chile ETF
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ECH и EWY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECH c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.03-0.23
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.19-0.17
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.020.98
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.01-0.13
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.09-0.75
ECH
EWY

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа EWY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03
-0.23
ECH
EWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EWY

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности EWY в 2.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.44%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.87%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ECH и EWY

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, примерно равная максимальной просадке EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.57%
-36.59%
ECH
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 5.48%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
7.06%
ECH
EWY