PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECH с EPOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECH и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.15%
-14.99%
ECH
EPOL

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: -2.21% против -0.09% соответственно.


ECH

С начала года

-7.26%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-9.16%

1 год

-1.73%

5 лет (среднегодовая)

-0.21%

10 лет (среднегодовая)

-2.21%

EPOL

С начала года

-4.40%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-14.99%

1 год

2.22%

5 лет (среднегодовая)

2.45%

10 лет (среднегодовая)

-0.09%

Основные характеристики


ECHEPOL
Коэф-т Шарпа-0.050.04
Коэф-т Сортино0.070.23
Коэф-т Омега1.011.03
Коэф-т Кальмара-0.020.04
Коэф-т Мартина-0.130.16
Индекс Язвы8.16%6.42%
Дневная вол-ть20.39%24.12%
Макс. просадка-74.09%-63.72%
Текущая просадка-54.39%-23.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECH и EPOL

ECH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ECH и EPOL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECH c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.050.04
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.070.23
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.03
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.020.04
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.130.16
ECH
EPOL

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05
0.04
ECH
EPOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EPOL

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности EPOL в 5.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.43%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
5.10%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%3.27%

Просадки

Сравнение просадок ECH и EPOL

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EPOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.39%
-23.26%
ECH
EPOL

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EPOL

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 5.44%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
7.68%
ECH
EPOL