PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с EPOL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - ECH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Chile Investable Market Index, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECH returned 4.49%/yr vs 11.95%/yr for EPOL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECH charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности ECH и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 4.49% против 11.95% соответственно.

ECH

1 день
-2.38%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.60%
1 год
35.27%
3 года*
14.56%
5 лет*
10.67%
10 лет*
4.49%

EPOL

1 день
-1.60%
1 месяц
-2.33%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.51%
1 год
36.67%
3 года*
33.20%
5 лет*
15.75%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECH и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF		0.19%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		10.88%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between ECH and EPOL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.51

The correlation between ECH and EPOL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECH и EPOL

Секторы
ECH
EPOL

Финансовые услуги

21.8%
44.6%

Сырьевые материалы

20.1%
7.3%

Промышленность

15.7%
1.7%

Коммунальные услуги

12.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
13.1%

Недвижимость

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.7%

Энергетика

-

14.5%

Здравоохранение

-

0.6%

Технологии

-

2.0%

Финансовые услуги

ECH
21.8%
EPOL
44.6%

Сырьевые материалы

ECH
20.1%
EPOL
7.3%

Промышленность

ECH
15.7%
EPOL
1.7%

Коммунальные услуги

ECH
12.9%
EPOL
4.8%

Потребительский циклический сектор

ECH
12.4%
EPOL
13.1%

Недвижимость

ECH
7.7%
EPOL

-

Потребительский защитный сектор

ECH
7.6%
EPOL
5.8%

Коммуникационные услуги

ECH
1.7%
EPOL
5.7%

Энергетика

ECH

-

EPOL
14.5%

Здравоохранение

ECH

-

EPOL
0.6%

Технологии

ECH

-

EPOL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EWYECH с SCHDECH с SPYG
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

ECH vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECHEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.55

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.23

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.34

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

9.08

-4.87

ECH vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECH и EPOL

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-63.72%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.74%

-11.04%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-21.81%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-54.21%

+28.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-61.41%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-4.82%

-20.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.48%

-26.81%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

4.05%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EPOL

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

7.54%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

18.40%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.61%

23.71%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

29.18%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

27.43%

-0.19%

Сравнение комиссий ECH и EPOL

ECH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EPOL

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности EPOL в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		1.97%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.80%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Часто задаваемые вопросы

ECH and EPOL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECH has higher volatility (8.96%) compared to EPOL (7.54%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, EPOL leads with 11.95% vs 4.49% for ECH. On fees, ECH is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPOL has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 11.95% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECH is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.97% for ECH.

ECH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EPOL is Europe Equities. ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. Their fees differ too: 0.59% for ECH and 0.61% for EPOL.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор