PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECH с EPOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ECHEPOL
Дох-ть с нач. г.-5.73%1.13%
Дох-ть за 1 год3.84%15.50%
Дох-ть за 3 года5.02%1.22%
Дох-ть за 5 лет-0.84%2.66%
Дох-ть за 10 лет-1.80%0.53%
Коэф-т Шарпа0.400.71
Коэф-т Сортино0.711.15
Коэф-т Омега1.081.14
Коэф-т Кальмара0.150.56
Коэф-т Мартина1.113.04
Индекс Язвы7.74%5.70%
Дневная вол-ть21.02%24.48%
Макс. просадка-74.09%-63.72%
Текущая просадка-53.64%-18.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ECH и EPOL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECH и EPOL

С начала года, ECH показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: -1.80% против 0.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.68%
-7.73%
ECH
EPOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECH и EPOL

ECH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECH c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.11
EPOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.04

Сравнение коэффициента Шарпа ECH и EPOL

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
0.71
ECH
EPOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EPOL

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности EPOL в 4.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.37%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
4.82%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%3.44%3.28%

Просадки

Сравнение просадок ECH и EPOL

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EPOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.64%
-18.83%
ECH
EPOL

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EPOL

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 4.36%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
5.97%
ECH
EPOL