PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECH с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECH и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.06%
13.51%
ECH
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -2.10% против 11.54% соответственно.


ECH

С начала года

-7.04%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-0.87%

5 лет (среднегодовая)

-0.16%

10 лет (среднегодовая)

-2.10%

SCHD

С начала года

17.35%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

13.68%

1 год

26.18%

5 лет (среднегодовая)

12.87%

10 лет (среднегодовая)

11.54%

Основные характеристики


ECHSCHD
Коэф-т Шарпа-0.072.40
Коэф-т Сортино0.043.44
Коэф-т Омега1.001.42
Коэф-т Кальмара-0.033.63
Коэф-т Мартина-0.1812.99
Индекс Язвы8.19%2.05%
Дневная вол-ть20.38%11.09%
Макс. просадка-74.09%-33.37%
Текущая просадка-54.28%-0.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECH и SCHD

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


ECH
iShares MSCI Chile ETF
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ECH и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECH c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.072.40
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.043.44
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.42
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.033.63
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.1812.99
ECH
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07
2.40
ECH
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и SCHD

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.42%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ECH и SCHD

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-47.96%
-0.62%
ECH
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и SCHD

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.35%
3.48%
ECH
SCHD