PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECH с EWW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECH и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECH и EWW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF
0.47%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: 4.15% против 6.32% соответственно.


ECH

1 день
2.09%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.79%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.15%

EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Chile ETF

iShares MSCI Mexico ETF

Сравнение комиссий ECH и EWW

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.


Доходность на риск

ECH vs. EWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECH
Ранг доходности на риск ECH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 6161
Ранг коэф-та Мартина

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECHEWWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.13

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.76

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.97

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

15.08

-8.76

ECH vs. EWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECHEWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.13

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.30

-0.25

Корреляция

Корреляция между ECH и EWW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EWW

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EWW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF
2.00%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Просадки

Сравнение просадок ECH и EWW

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EWW.


Загрузка...

Показатели просадок


ECHEWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-64.94%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-13.98%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-31.17%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-53.62%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.34%

-5.98%

-19.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.65%

-18.60%

-19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.68%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EWW

iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеют волатильность 10.02% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ECHEWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

10.35%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

17.54%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

24.75%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.85%

22.43%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

25.39%

+1.66%