Сравнение ECH с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
ECH и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECH или EWW.
Основные характеристики
| ECH | EWW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.73% | -23.04% |
| Дох-ть за 1 год | 3.84% | -10.95% |
| Дох-ть за 3 года | 5.02% | 4.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.84% | 5.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.80% | -0.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | -0.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | -0.41 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | -0.37 |
| Коэф-т Мартина | 1.11 | -0.71 |
| Индекс Язвы | 7.74% | 14.18% |
| Дневная вол-ть | 21.02% | 24.46% |
| Макс. просадка | -74.09% | -64.95% |
| Текущая просадка | -53.64% | -26.00% |
Корреляция
Корреляция между ECH и EWW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ECH и EWW
С начала года, ECH показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью -23.04%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: -1.80% против -0.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и EWW
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECH c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и EWW
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности EWW в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 3.37% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% | 1.74% | 1.42% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 2.90% | 2.19% | 3.63% | 2.06% | 1.42% | 2.91% | 2.29% | 2.21% | 1.76% | 2.31% | 1.22% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и EWW
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, что больше максимальной просадки EWW в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и EWW
iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеют волатильность 4.36% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.