Сравнение ECH с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
ECH и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECH или EWW.
Доходность
Сравнение доходности ECH и EWW
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью -25.55%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: -2.10% против -0.67% соответственно.
ECH
-7.04%
-3.80%
-9.64%
-0.87%
-0.16%
-2.10%
EWW
-25.55%
-5.88%
-24.01%
-17.65%
4.75%
-0.67%
Основные характеристики
| ECH | EWW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | -0.72 |
| Коэф-т Сортино | 0.04 | -0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | -0.61 |
| Коэф-т Мартина | -0.18 | -1.12 |
| Индекс Язвы | 8.19% | 15.43% |
| Дневная вол-ть | 20.38% | 24.27% |
| Макс. просадка | -74.09% | -64.95% |
| Текущая просадка | -54.28% | -28.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и EWW
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между ECH и EWW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECH c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и EWW
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности EWW в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 3.42% | 4.76% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% | 1.74% | 1.42% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.00% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% | 1.23% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и EWW
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, что больше максимальной просадки EWW в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и EWW
iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеют волатильность 5.35% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.