PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECH с EWZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECH и EWZS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ECH и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.65%
-41.05%
ECH
EWZS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECH:

-0.28

EWZS:

-1.14

Коэф-т Сортино

ECH:

-0.27

EWZS:

-1.59

Коэф-т Омега

ECH:

0.97

EWZS:

0.81

Коэф-т Кальмара

ECH:

-0.09

EWZS:

-0.57

Коэф-т Мартина

ECH:

-0.63

EWZS:

-1.89

Индекс Язвы

ECH:

8.58%

EWZS:

16.44%

Дневная вол-ть

ECH:

19.09%

EWZS:

27.18%

Макс. просадка

ECH:

-74.08%

EWZS:

-79.23%

Текущая просадка

ECH:

-54.83%

EWZS:

-51.99%

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -8.16%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью -32.42%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: -1.41% против -0.10% соответственно.


ECH

С начала года

-8.16%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-3.06%

1 год

-6.37%

5 лет

-1.67%

10 лет

-1.41%

EWZS

С начала года

-32.42%

1 месяц

-13.62%

6 месяцев

-15.87%

1 год

-32.01%

5 лет

-10.71%

10 лет

-0.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECH и EWZS

И ECH, и EWZS имеют комиссию равную 0.59%.


ECH
iShares MSCI Chile ETF
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWZS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECH c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.28-1.14
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.27-1.59
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.970.81
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.09-0.57
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.63-1.89
ECH
EWZS

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.28
-1.14
ECH
EWZS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EWZS

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности EWZS в 4.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.11%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
4.68%2.75%4.62%4.51%1.15%1.77%4.79%3.41%3.62%4.35%3.05%1.88%

Просадки

Сравнение просадок ECH и EWZS

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EWZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.83%
-51.99%
ECH
EWZS

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EWZS

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 3.63%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.63%
13.91%
ECH
EWZS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab