PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с EWZS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ECH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Chile Investable Market Index, while EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECH returned 4.25%/yr vs 7.86%/yr for EWZS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ECH и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у EWZS с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: 4.25% против 7.86% соответственно.

ECH

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
3.73%
1 год
29.60%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.98%
10 лет*
4.25%

EWZS

1 день
-4.37%
1 месяц
-8.19%
С начала года
4.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.41%
3 года*
2.41%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECH и EWZS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-1.19%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		4.95%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%

Correlation

The correlation between ECH and EWZS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.53

The correlation between ECH and EWZS shifts across timeframes, from 0.48 (5 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECH и EWZS

Секторы
ECH
EWZS

Финансовые услуги

24.6%
10.4%

Сырьевые материалы

21.0%
16.5%

Промышленность

14.4%
8.6%

Коммунальные услуги

12.3%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
15.5%

Недвижимость

9.2%
13.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
10.9%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

4.8%

Технологии

-

3.0%

Финансовые услуги

ECH
24.6%
EWZS
10.4%

Сырьевые материалы

ECH
21.0%
EWZS
16.5%

Промышленность

ECH
14.4%
EWZS
8.6%

Коммунальные услуги

ECH
12.3%
EWZS
12.1%

Потребительский циклический сектор

ECH
10.7%
EWZS
15.5%

Недвижимость

ECH
9.2%
EWZS
13.4%

Потребительский защитный сектор

ECH
6.3%
EWZS
10.9%

Коммуникационные услуги

ECH
1.6%
EWZS

-

Энергетика

ECH

-

EWZS
4.8%

Здравоохранение

ECH

-

EWZS
4.8%

Технологии

ECH

-

EWZS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EPOLECH с EWYECH с SCHDECH с SPYG
Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZUEWZS с IDEV

Доходность на риск

ECH vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHEWZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.28

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.60

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.50

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

1.24

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECH vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHEWZSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.28

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.13

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.03

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ECH и EWZS

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EWZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-79.23%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-17.05%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-37.55%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-48.78%

+22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-63.15%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-30.99%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-36.57%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

6.79%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EWZS

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 7.72%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

11.03%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

25.56%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

30.44%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

33.12%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

36.79%

-9.58%

Сравнение комиссий ECH и EWZS

И ECH, и EWZS имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EWZS

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности EWZS в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.04%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.69%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

ECH and EWZS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (11.03%) compared to ECH (7.72%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs EWZS's -79.23%.

On 10-year performance, EWZS leads with 7.86% vs 4.25% for ECH. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ECH has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZS has performed better with a 7.86% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECH and EWZS have the same expense ratio: 0.59% per year.

EWZS has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.04% for ECH.

ECH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EWZS is Latin America Equities. ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index.

ECH currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и EWZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор