PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECH с EWZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ECHEWZS
Дох-ть с нач. г.-5.73%-19.74%
Дох-ть за 1 год3.84%-8.52%
Дох-ть за 3 года5.02%-3.65%
Дох-ть за 5 лет-0.84%-5.46%
Дох-ть за 10 лет-1.80%0.38%
Коэф-т Шарпа0.40-0.25
Коэф-т Сортино0.71-0.19
Коэф-т Омега1.080.98
Коэф-т Кальмара0.15-0.14
Коэф-т Мартина1.11-0.47
Индекс Язвы7.74%13.27%
Дневная вол-ть21.02%25.06%
Макс. просадка-74.09%-79.26%
Текущая просадка-53.64%-43.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ECH и EWZS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECH и EWZS

С начала года, ECH показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью -19.74%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: -1.80% против 0.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.67%
-12.54%
ECH
EWZS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECH и EWZS

И ECH, и EWZS имеют комиссию равную 0.59%.


ECH
iShares MSCI Chile ETF
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWZS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECH c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.11
EWZS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWZS, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWZS, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWZS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWZS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWZS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.47

Сравнение коэффициента Шарпа ECH и EWZS

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
-0.25
ECH
EWZS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EWZS

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности EWZS в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.37%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
3.86%2.75%4.61%4.50%1.15%1.76%4.75%3.38%3.58%4.31%3.02%1.86%

Просадки

Сравнение просадок ECH и EWZS

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EWZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.64%
-43.15%
ECH
EWZS

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EWZS

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 4.36%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
7.15%
ECH
EWZS