Сравнение ECH с EWZS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS).
ECH и EWZS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и EWZS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и EWZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у EWZS с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: 4.15% против 9.37% соответственно.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и EWZS
И ECH, и EWZS имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
ECH vs. EWZS — Ранг доходности на риск
ECH
EWZS
Сравнение ECH c EWZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | EWZS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.29 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.85 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.54 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 7.42 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.01 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ECH и EWZS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и EWZS
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EWZS в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и EWZS
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EWZS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -79.23% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -17.05% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -48.78% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -63.15% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -24.43% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -36.70% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 5.84% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и EWZS
Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 10.02%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 14.41% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 23.64% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 31.52% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 32.97% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 36.80% | -9.75% |