PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECH с EPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ECHEPU
Дох-ть с нач. г.-5.73%29.92%
Дох-ть за 1 год3.84%54.46%
Дох-ть за 3 года5.02%19.86%
Дох-ть за 5 лет-0.84%8.19%
Дох-ть за 10 лет-1.80%5.68%
Коэф-т Шарпа0.402.68
Коэф-т Сортино0.713.58
Коэф-т Омега1.081.45
Коэф-т Кальмара0.152.34
Коэф-т Мартина1.1111.61
Индекс Язвы7.74%4.74%
Дневная вол-ть21.02%20.62%
Макс. просадка-74.09%-60.62%
Текущая просадка-53.64%-3.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ECH и EPU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECH и EPU

С начала года, ECH показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 29.92%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: -1.80% против 5.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.69%
7.24%
ECH
EPU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECH и EPU

И ECH, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.


ECH
iShares MSCI Chile ETF
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECH c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.11
EPU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPU, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPU, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPU, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPU, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPU, с текущим значением в 11.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.61

Сравнение коэффициента Шарпа ECH и EPU

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
2.68
ECH
EPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EPU

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности EPU в 3.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.37%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
3.90%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%1.66%1.72%

Просадки

Сравнение просадок ECH и EPU

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.64%
-3.09%
ECH
EPU

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EPU

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 4.36%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
4.86%
ECH
EPU