PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECH с EPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECH и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.07%
3.92%
ECH
EPU

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 29.98%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: -2.10% против 5.48% соответственно.


ECH

С начала года

-7.04%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-0.87%

5 лет (среднегодовая)

-0.16%

10 лет (среднегодовая)

-2.10%

EPU

С начала года

29.98%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

4.56%

1 год

47.87%

5 лет (среднегодовая)

8.79%

10 лет (среднегодовая)

5.48%

Основные характеристики


ECHEPU
Коэф-т Шарпа-0.072.25
Коэф-т Сортино0.043.08
Коэф-т Омега1.001.38
Коэф-т Кальмара-0.032.34
Коэф-т Мартина-0.189.56
Индекс Язвы8.19%4.84%
Дневная вол-ть20.38%20.52%
Макс. просадка-74.09%-60.62%
Текущая просадка-54.28%-3.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECH и EPU

И ECH, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.


ECH
iShares MSCI Chile ETF
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ECH и EPU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECH c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.072.25
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.043.08
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.38
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.032.34
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.189.56
ECH
EPU

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07
2.25
ECH
EPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EPU

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности EPU в 3.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.42%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
3.90%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.91%1.66%1.72%

Просадки

Сравнение просадок ECH и EPU

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.28%
-3.04%
ECH
EPU

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EPU

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.35%
4.59%
ECH
EPU