Сравнение ECH с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
ECH и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 4.15% против 15.87% соответственно.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и EPU
И ECH, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
ECH vs. EPU — Ранг доходности на риск
ECH
EPU
Сравнение ECH c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 3.07 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.41 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.44 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 18.15 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.07 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.96 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.67 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.45 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ECH и EPU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и EPU
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и EPU
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -60.62% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -20.85% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -35.59% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -50.97% | -15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -11.91% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -18.90% | -18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 5.11% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и EPU
Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 10.02%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 13.10% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 24.12% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 29.37% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 25.09% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 23.63% | +3.42% |