PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECH с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с EPU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Latin America Equities funds from iShares - ECH tracks the MSCI Chile Investable Market Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECH returned 3.91%/yr vs 13.71%/yr for EPU. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ECH и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 26.31%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 3.91% против 13.71% соответственно.

ECH

1 день
1.31%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
-8.86%
С начала года
3.01%
1 год
38.02%
3 года*
14.05%
5 лет*
13.75%
10 лет*
3.91%
Всё время*
1.57%

EPU

1 день
1.60%
1 месяц
5.42%
6 месяцев
3.40%
С начала года
26.31%
1 год
84.63%
3 года*
45.16%
5 лет*
33.40%
10 лет*
13.71%
Всё время*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECH

iShares MSCI Chile ETF
$13.35M$14.32M$16.82M

EPU

iShares MSCI Peru ETF
$4.26M$4.24M$5.64M

Сравнение доходности по годам ECH и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF		3.01%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		26.31%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between ECH and EPU is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.56

The correlation between ECH and EPU shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECH и EPU

Секторы
ECH
EPU

Финансовые услуги

22.9%
31.6%

Сырьевые материалы

18.4%
49.5%

Промышленность

16.6%
2.9%

Коммунальные услуги

13.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
4.5%

Недвижимость

7.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.0%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

ECH
22.9%
EPU
31.6%

Сырьевые материалы

ECH
18.4%
EPU
49.5%

Промышленность

ECH
16.6%
EPU
2.9%

Коммунальные услуги

ECH
13.0%
EPU
2.9%

Потребительский циклический сектор

ECH
12.4%
EPU
4.5%

Недвижимость

ECH
7.6%
EPU
3.0%

Потребительский защитный сектор

ECH
7.5%
EPU
3.3%

Коммуникационные услуги

ECH
1.7%
EPU
1.4%

Энергетика

ECH

-

EPU

-

Здравоохранение

ECH

-

EPU
1.0%

Технологии

ECH

-

EPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHDECH с SMIN
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPIEPU с THD

Доходность на риск

ECH vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ECH c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECHEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.66

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.06

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.08

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

10.98

-7.10

ECH vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECH и EPU

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-60.62%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.74%

-20.85%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-20.85%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-35.59%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-50.97%

-15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-2.62%

-20.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.41%

-18.71%

-18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

7.73%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EPU

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 6.60%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

8.80%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

26.41%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

32.05%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.50%

25.11%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

23.72%

+3.52%

Сравнение комиссий ECH и EPU

И ECH, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EPU

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности EPU в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		1.92%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.90%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

ECH and EPU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (8.80%) compared to ECH (6.60%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.71% vs 3.91% for ECH. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ECH has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.71% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECH and EPU have the same expense ratio: 0.59% per year.

ECH has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.90% for EPU.

ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор