Сравнение ECH с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
ECH и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 4.15% против 9.07% соответственно.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и EWZ
И ECH, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
ECH vs. EWZ — Ранг доходности на риск
ECH
EWZ
Сравнение ECH c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.12 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.68 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.94 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 13.14 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.12 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.18 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ECH и EWZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и EWZ
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и EWZ
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, примерно равная максимальной просадке EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -77.25% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -11.44% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -32.24% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -56.99% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -15.89% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -36.09% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 4.30% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и EWZ
Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 10.02%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 11.12% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 19.72% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 25.98% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 27.76% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 34.34% | -7.29% |