PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с EWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - ECH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Chile Investable Market Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECH returned 4.25%/yr vs 7.81%/yr for EWZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ECH и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 4.25% против 7.81% соответственно.

ECH

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
3.73%
1 год
29.60%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.98%
10 лет*
4.25%

EWZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-11.27%
С начала года
9.03%
6 месяцев
4.84%
1 год
32.42%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECH и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-1.19%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.03%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between ECH and EWZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.57

The correlation between ECH and EWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECH и EWZ

Секторы
ECH
EWZ

Финансовые услуги

24.6%
32.7%

Сырьевые материалы

21.0%
13.7%

Промышленность

14.4%
10.9%

Коммунальные услуги

12.3%
12.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
1.5%

Недвижимость

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.2%

Энергетика

-

18.5%

Здравоохранение

-

2.4%

Технологии

-

1.0%

Финансовые услуги

ECH
24.6%
EWZ
32.7%

Сырьевые материалы

ECH
21.0%
EWZ
13.7%

Промышленность

ECH
14.4%
EWZ
10.9%

Коммунальные услуги

ECH
12.3%
EWZ
12.9%

Потребительский циклический сектор

ECH
10.7%
EWZ
1.5%

Недвижимость

ECH
9.2%
EWZ

-

Потребительский защитный сектор

ECH
6.3%
EWZ
4.2%

Коммуникационные услуги

ECH
1.6%
EWZ
2.2%

Энергетика

ECH

-

EWZ
18.5%

Здравоохранение

ECH

-

EWZ
2.4%

Технологии

ECH

-

EWZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHDECH с SPYG
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

ECH vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.31

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.81

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.92

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

6.10

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECH vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.17

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ECH и EWZ

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, примерно равная максимальной просадке EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-77.25%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-16.99%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-31.36%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-32.24%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-56.99%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-24.07%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-35.95%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

5.33%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EWZ

iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеют волатильность 7.72% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.84%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

20.78%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

24.97%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

27.68%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

34.10%

-6.89%

Сравнение комиссий ECH и EWZ

И ECH, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EWZ

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности EWZ в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.04%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.76%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

ECH and EWZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.84%) compared to ECH (7.72%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWZ leads with 7.81% vs 4.25% for ECH. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ECH has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 7.81% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECH and EWZ have the same expense ratio: 0.59% per year.

EWZ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 2.04% for ECH.

ECH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EWZ is Latin America Equities. ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор