PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECH с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECH и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECH и EWZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF
0.47%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
20.77%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 4.15% против 9.07% соответственно.


ECH

1 день
2.09%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.79%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.15%

EWZ

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
20.77%
6 месяцев
29.87%
1 год
54.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Chile ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Сравнение комиссий ECH и EWZ

И ECH, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

ECH vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECH
Ранг доходности на риск ECH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 6161
Ранг коэф-та Мартина

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECHEWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.12

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.68

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

4.94

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

13.14

-6.82

ECH vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECHEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.12

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.18

-0.12

Корреляция

Корреляция между ECH и EWZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EWZ

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EWZ в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF
2.00%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.30%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Просадки

Сравнение просадок ECH и EWZ

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, примерно равная максимальной просадке EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EWZ.


Загрузка...

Показатели просадок


ECHEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-77.25%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-11.44%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-32.24%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-56.99%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.34%

-15.89%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.65%

-36.09%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

4.30%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EWZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 10.02%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ECHEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

11.12%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

19.72%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

25.98%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.85%

27.76%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

34.34%

-7.29%