PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECH с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ECHEWZ
Дох-ть с нач. г.-5.73%-17.86%
Дох-ть за 1 год3.84%-6.78%
Дох-ть за 3 года5.02%7.21%
Дох-ть за 5 лет-0.84%-2.68%
Дох-ть за 10 лет-1.80%0.68%
Коэф-т Шарпа0.40-0.28
Коэф-т Сортино0.71-0.26
Коэф-т Омега1.080.97
Коэф-т Кальмара0.15-0.12
Коэф-т Мартина1.11-0.47
Индекс Язвы7.74%12.09%
Дневная вол-ть21.02%20.57%
Макс. просадка-74.09%-77.27%
Текущая просадка-53.64%-44.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ECH и EWZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECH и EWZ

С начала года, ECH показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью -17.86%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -1.80% против 0.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.69%
-11.18%
ECH
EWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECH и EWZ

И ECH, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.


ECH
iShares MSCI Chile ETF
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECH c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.11
EWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWZ, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWZ, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWZ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWZ, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.47

Сравнение коэффициента Шарпа ECH и EWZ

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
-0.28
ECH
EWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EWZ

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности EWZ в 7.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.37%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.68%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.07%3.77%3.22%

Просадки

Сравнение просадок ECH и EWZ

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, примерно равная максимальной просадке EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.64%
-44.80%
ECH
EWZ

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EWZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 4.36%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
6.30%
ECH
EWZ