PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECH с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECH и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.07%
-8.61%
ECH
EWZ

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью -20.46%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -2.10% против -0.04% соответственно.


ECH

С начала года

-7.04%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-0.87%

5 лет (среднегодовая)

-0.16%

10 лет (среднегодовая)

-2.10%

EWZ

С начала года

-20.46%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-9.24%

1 год

-14.71%

5 лет (среднегодовая)

-2.78%

10 лет (среднегодовая)

-0.04%

Основные характеристики


ECHEWZ
Коэф-т Шарпа-0.07-0.73
Коэф-т Сортино0.04-0.95
Коэф-т Омега1.000.89
Коэф-т Кальмара-0.03-0.32
Коэф-т Мартина-0.18-1.15
Индекс Язвы8.19%12.85%
Дневная вол-ть20.38%20.16%
Макс. просадка-74.09%-77.27%
Текущая просадка-54.28%-46.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECH и EWZ

И ECH, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.


ECH
iShares MSCI Chile ETF
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ECH и EWZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECH c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.07-0.73
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.04-0.95
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.000.89
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.03-0.32
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.18-1.15
ECH
EWZ

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07
-0.73
ECH
EWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и EWZ

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности EWZ в 7.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.42%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.93%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%3.23%

Просадки

Сравнение просадок ECH и EWZ

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, примерно равная максимальной просадке EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.28%
-46.55%
ECH
EWZ

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и EWZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 5.35%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.35%
5.65%
ECH
EWZ