Сравнение ECH с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
ECH и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 25.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 4.15% против 8.84% соответственно.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и RODM
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
ECH vs. RODM — Ранг доходности на риск
ECH
RODM
Сравнение ECH c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.41 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.15 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.48 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 16.44 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.41 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.50 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ECH и RODM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и RODM
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и RODM
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -35.98% | -38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -9.40% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -28.85% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -35.98% | -30.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -3.14% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -6.46% | -31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 1.99% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и RODM
iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 5.20% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 7.95% | +11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 13.39% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 13.42% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 15.21% | +11.84% |