PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ECH tracks the MSCI Chile Investable Market Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECH returned 4.25%/yr vs 3.00%/yr for IPOS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ECH charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности ECH и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%. За последние 10 лет акции ECH превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 4.25% против 3.00% соответственно.

ECH

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
3.73%
1 год
29.60%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.98%
10 лет*
4.25%

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECH и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-1.19%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between ECH and IPOS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.37

The correlation between ECH and IPOS shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECH и IPOS

Секторы
ECH
IPOS

Финансовые услуги

24.6%
9.6%

Сырьевые материалы

21.0%
5.3%

Промышленность

14.4%
15.0%

Коммунальные услуги

12.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.1%

Недвижимость

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.3%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

16.2%

Технологии

-

42.0%

Финансовые услуги

ECH
24.6%
IPOS
9.6%

Сырьевые материалы

ECH
21.0%
IPOS
5.3%

Промышленность

ECH
14.4%
IPOS
15.0%

Коммунальные услуги

ECH
12.3%
IPOS
3.1%

Потребительский циклический сектор

ECH
10.7%
IPOS
7.1%

Недвижимость

ECH
9.2%
IPOS

-

Потребительский защитный сектор

ECH
6.3%
IPOS
4.7%

Коммуникационные услуги

ECH
1.6%
IPOS
0.3%

Энергетика

ECH

-

IPOS
4.9%

Здравоохранение

ECH

-

IPOS
16.2%

Технологии

ECH

-

IPOS
42.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHD
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

ECH vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.24

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.76

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.83

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

11.58

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECH vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.24

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.28

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.09

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ECH и IPOS

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, примерно равная максимальной просадке IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-73.09%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-17.17%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-34.08%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-69.93%

+43.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-73.09%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-40.44%

+13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-31.99%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

5.67%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и IPOS

Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 7.72%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

12.05%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

26.45%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

29.41%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

27.19%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

24.13%

+3.08%

Сравнение комиссий ECH и IPOS

ECH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и IPOS

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.04%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

ECH and IPOS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to ECH (7.72%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs IPOS's -73.09%.

On 10-year performance, ECH leads with 4.25% vs 3.00% for IPOS. On fees, ECH is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECH has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ECH has performed better with a 4.25% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECH is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

ECH has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.68% for IPOS.

ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: iShares and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.59% for ECH and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор