Сравнение ECH с IDHQ
ECH (iShares MSCI Chile ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ECH tracks the MSCI Chile Investable Market Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECH returned 3.26%/yr vs 10.57%/yr for IDHQ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ECH charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности ECH и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 3.26% против 10.57% соответственно.
ECH
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -10.11%
- С начала года
- -1.77%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 3.26%
IDHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам ECH и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | -1.77% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Correlation
The correlation between ECH and IDHQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between ECH and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECH vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
ECH
IDHQ
Сравнение ECH c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECH | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.67 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 10.49 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECH и IDHQ
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, примерно равная максимальной просадке IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECH | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -73.84% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -13.44% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.59% | -14.07% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -33.54% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -33.54% | -33.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -2.19% | -24.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.44% | -21.07% | -16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 3.41% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и IDHQ
iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеют волатильность 5.64% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECH | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.74% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 18.89% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.49% | 20.74% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 17.84% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 17.96% | +9.24% |
Сравнение комиссий ECH и IDHQ
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и IDHQ
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что сопоставимо с доходностью IDHQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.01% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
ECH and IDHQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (5.74%) compared to ECH (5.64%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs IDHQ's -73.84%.
On 10-year performance, IDHQ leads with 10.57% vs 3.26% for ECH. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ECH has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.57% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for ECH.
IDHQ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 2.01% for ECH.
ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for ECH and 0.29% for IDHQ.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECH и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор