PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ECH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Chile Investable Market Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECH returned 4.25%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ECH charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ECH и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.25% против 13.30% соответственно.

ECH

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
3.73%
1 год
29.60%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.98%
10 лет*
4.25%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECH и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-1.19%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between ECH and DGRO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.46

Сравнение распределения секторов ECH и DGRO

Секторы
ECH
DGRO

Финансовые услуги

24.6%
21.2%

Сырьевые материалы

21.0%
2.5%

Промышленность

14.4%
10.8%

Коммунальные услуги

12.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.7%

Недвижимость

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.1%

Энергетика

-

5.6%

Здравоохранение

-

16.4%

Технологии

-

19.4%

Финансовые услуги

ECH
24.6%
DGRO
21.2%

Сырьевые материалы

ECH
21.0%
DGRO
2.5%

Промышленность

ECH
14.4%
DGRO
10.8%

Коммунальные услуги

ECH
12.3%
DGRO
6.9%

Потребительский циклический сектор

ECH
10.7%
DGRO
5.7%

Недвижимость

ECH
9.2%
DGRO

-

Потребительский защитный сектор

ECH
6.3%
DGRO
11.5%

Коммуникационные услуги

ECH
1.6%
DGRO
0.1%

Энергетика

ECH

-

DGRO
5.6%

Здравоохранение

ECH

-

DGRO
16.4%

Технологии

ECH

-

DGRO
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ECH vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.39

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.49

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.50

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

13.52

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECH vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.39

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.80

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.76

-0.71

Просадки

Сравнение просадок ECH и DGRO

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-35.10%

-38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-6.47%

-13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-14.03%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-19.31%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-35.10%

-31.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-0.28%

-26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-3.44%

-34.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

1.67%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и DGRO

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

2.21%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

6.91%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

9.48%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

13.82%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

16.62%

+10.59%

Сравнение комиссий ECH и DGRO

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и DGRO

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.04%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%

Часто задаваемые вопросы

ECH and DGRO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECH has higher volatility (7.72%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.30% vs 4.25% for ECH. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.30% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for ECH.

ECH has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.96% for DGRO.

ECH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.59% for ECH and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор