PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EATZ с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с VFMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VFMF is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

VFMF

1 день
-0.71%
1 месяц
3.81%
6 месяцев
15.71%
С начала года
23.71%
1 год
39.39%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—
Всё время*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFMF

Vanguard U.S. Multifactor ETF
$8.41M$13.33M$7.38M

Сравнение доходности по годам EATZ и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		23.71%17.38%15.60%18.52%-5.70%11.63%

Correlation

The correlation between EATZ and VFMF is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.67

The correlation between EATZ and VFMF shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EATZ и VFMF

Секторы
EATZ
VFMF

Потребительский циклический сектор

78.2%
13.4%

Потребительский защитный сектор

16.9%
6.8%

Промышленность

4.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.8%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Энергетика

-

6.7%

Финансовые услуги

-

24.6%

Здравоохранение

-

16.9%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
VFMF
13.4%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
VFMF
6.8%

Промышленность

EATZ
4.9%
VFMF
8.9%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
VFMF
4.8%

Сырьевые материалы

EATZ

-

VFMF
4.1%

Энергетика

EATZ

-

VFMF
6.7%

Финансовые услуги

EATZ

-

VFMF
24.6%

Здравоохранение

EATZ

-

VFMF
16.9%

Недвижимость

EATZ

-

VFMF
0.3%

Технологии

EATZ

-

VFMF
12.9%

Коммунальные услуги

EATZ

-

VFMF
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

EATZ vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EATZ c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.08

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.55

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.70

—

EATZ vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и VFMF

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.63%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и VFMF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.82%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.99%

—

Сравнение комиссий EATZ и VFMF

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и VFMF

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VFMF в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.32%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and VFMF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

VFMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.48% for EATZ.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VFMF is Multi-factor. They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.18% for VFMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор