PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с PSCD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. EATZ is actively managed, while PSCD is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCD

1 день
-0.09%
1 месяц
8.14%
С начала года
9.16%
6 месяцев
7.71%
1 год
14.94%
3 года*
10.29%
5 лет*
0.67%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и PSCD

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		9.16%-2.87%6.46%33.23%-28.06%1.58%

Correlation

The correlation between EATZ and PSCD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.74

The correlation between EATZ and PSCD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EATZ и PSCD

Секторы
EATZ
PSCD

Потребительский циклический сектор

78.2%
87.0%

Потребительский защитный сектор

16.9%
8.6%

Промышленность

4.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
PSCD
87.0%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
PSCD
8.6%

Промышленность

EATZ
4.9%
PSCD
2.1%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
PSCD
0.2%

Сырьевые материалы

EATZ

-

PSCD

-

Энергетика

EATZ

-

PSCD

-

Финансовые услуги

EATZ

-

PSCD

-

Здравоохранение

EATZ

-

PSCD

-

Недвижимость

EATZ

-

PSCD
0.6%

Технологии

EATZ

-

PSCD
1.6%

Коммунальные услуги

EATZ

-

PSCD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO

Доходность на риск

EATZ vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZPSCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.62

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.12

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.16

—

EATZ vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и PSCD

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.57%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.31%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и PSCD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.09%

—

Сравнение комиссий EATZ и PSCD

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и PSCD

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PSCD в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		1.03%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and PSCD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

PSCD has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.29% for PSCD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и PSCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор