PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.15% соответственно.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий EAPCX и VIIIX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

EAPCX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.98

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.49

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

1.52

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

7.31

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.98

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.71

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Корреляция

Корреляция между EAPCX и VIIIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и VIIIX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и VIIIX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-55.18%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-12.12%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-24.50%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-33.79%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-6.24%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-10.07%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и VIIIX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.34%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

9.53%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

18.32%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.90%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

18.04%

-4.75%