PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%4.07%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.80%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAPCX показывает доходность 17.25%, а VCMDX немного выше – 17.80%.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

VCMDX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.80%
6 месяцев
23.21%
1 год
25.74%
3 года*
11.96%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Сравнение комиссий EAPCX и VCMDX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EAPCX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXVCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.68

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.16

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.01

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

9.16

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.68

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.89

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между EAPCX и VCMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и VCMDX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности VCMDX в 12.91%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.91%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и VCMDX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-26.67%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.92%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-25.45%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.73%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-11.10%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.93%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и VCMDX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.97%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

12.20%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.60%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

15.81%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

15.40%

-2.11%