PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с PCLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и PCLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 11.17% против 12.63% соответственно.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с SWAGXEAPCX с KMLMEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX

Сравнение комиссий EAPCX и PCLPX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

EAPCX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.69

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.22

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

2.97

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

8.25

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PCLPX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.69

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.89

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.31

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.15

+0.13

Корреляция

Корреляция между EAPCX и PCLPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и PCLPX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности PCLPX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и PCLPX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-66.98%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-10.95%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-21.53%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-51.87%

+23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.03%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-24.90%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.94%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и PCLPX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

10.39%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

14.71%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

18.86%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.24%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

40.60%

-27.31%