PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.39% соответственно.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI

Сравнение комиссий EAPCX и DCMSX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

EAPCX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.01

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.61

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.66

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

10.31

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.87

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.09

+0.19

Корреляция

Корреляция между EAPCX и DCMSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и DCMSX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности DCMSX в 8.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и DCMSX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-60.94%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.24%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-27.93%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-32.52%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.73%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-32.12%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.28%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и DCMSX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.52%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

13.15%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.46%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.17%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

14.44%

-1.15%