PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPCX с DCMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, EAPCX returned 10.77%/yr vs 7.74%/yr for DCMSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EAPCX charges 0.91%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 21.53%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 10.77% против 7.74% соответственно.

EAPCX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.73%
С начала года
21.53%
6 месяцев
23.58%
1 год
40.49%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.77%

DCMSX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.94%
С начала года
30.93%
6 месяцев
29.19%
1 год
42.85%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.02%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPCX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		21.53%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		30.93%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Correlation

The correlation between EAPCX and DCMSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.92

The correlation between EAPCX and DCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с EIPCXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с COMBDCMSX с SDCI

Доходность на риск

EAPCX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXDCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.69

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.39

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

6.04

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

16.23

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.74

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.11

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и DCMSX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и DCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPCXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-60.94%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.21%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-11.10%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-27.93%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-32.52%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.65%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-31.78%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.67%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и DCMSX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.13%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPCXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.31%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

14.09%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

16.22%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

16.31%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

14.48%

-1.22%

Сравнение комиссий EAPCX и DCMSX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и DCMSX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности DCMSX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.05%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		10.89%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EAPCX and DCMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DCMSX has higher volatility (5.31%) compared to EAPCX (4.13%). In terms of maximum drawdown, EAPCX dropped -52.59% vs DCMSX's -60.94%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPCX и DCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор