Сравнение EAPCX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPCX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 11.17% против 7.22% соответственно.
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и DBCMX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
EAPCX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
EAPCX
DBCMX
Сравнение EAPCX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.12 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.82 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.44 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 12.96 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.67 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и DBCMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и DBCMX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и DBCMX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPCX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -37.62% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -7.93% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -27.60% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -37.62% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.34% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -13.46% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.11% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и DBCMX
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPCX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 6.43% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 10.03% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 12.83% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.17% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 14.51% | -1.22% |