PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-4.06%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.48% против 7.97% соответственно.

EAEAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.96%
1 год
10.93%
3 года*
13.14%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.48%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с SCHGEAEAX с SPMOEAEAX с SPYEAEAX с VEIEXEAEAX с JUEMX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий EAEAX и VTMFX

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EAEAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEAXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.34

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.94

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.73

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

8.12

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.34

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Корреляция

Корреляция между EAEAX и VTMFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и VTMFX

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.47%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и VTMFX

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.71%

-28.49%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-6.82%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-17.40%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-21.87%

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-4.00%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.57%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.45%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и VTMFX

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.86%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

4.82%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

8.55%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

8.51%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

9.10%

+7.72%