PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EAEAX с JUEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EAEAX и JUEMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EAEAX с JUEMX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

EAEAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAEAX или JUEMX.

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAEAX:

0.37

JUEMX:

0.40

Коэф-т Сортино

EAEAX:

0.55

JUEMX:

0.66

Коэф-т Омега

EAEAX:

1.08

JUEMX:

1.09

Коэф-т Кальмара

EAEAX:

0.30

JUEMX:

0.38

Коэф-т Мартина

EAEAX:

1.13

JUEMX:

1.35

Индекс Язвы

EAEAX:

4.68%

JUEMX:

5.50%

Дневная вол-ть

EAEAX:

17.79%

JUEMX:

20.47%

Макс. просадка

EAEAX:

-54.71%

JUEMX:

-33.37%

Текущая просадка

EAEAX:

-5.78%

JUEMX:

-6.88%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции EAEAX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.90% соответственно.

EAEAX

С начала года

-1.39%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

-4.08%

1 год

5.87%

3 года

11.83%

5 лет

12.50%

10 лет

9.21%

JUEMX

С начала года

-2.40%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-5.51%

1 год

7.52%

3 года

14.83%

5 лет

16.18%

10 лет

12.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Сравнение комиссий EAEAX и JUEMX

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAEAX и JUEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг риск-скорректированной доходности EAEAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг риск-скорректированной доходности JUEMX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EAEAX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и JUEMX

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности JUEMX в 6.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		0.81%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.13%3.13%1.11%6.32%5.86%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.56%6.43%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.28%10.06%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и JUEMX

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и JUEMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и JUEMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) составляет 4.15%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...