Сравнение EAEAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EAEAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAEAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | -4.06% | 12.06% | 17.99% | 20.69% | -18.19% | 21.24% | 15.47% | 27.44% | -5.86% | 19.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EAEAX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EAEAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.48% против 14.14% соответственно.
EAEAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.48%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAEAX и VOO
EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EAEAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
EAEAX
VOO
Сравнение EAEAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAEAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.01 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.53 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.55 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 7.31 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAEAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.01 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между EAEAX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAEAX и VOO
Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | 4.47% | 4.29% | 0.80% | 0.53% | 0.79% | 2.58% | 0.57% | 1.87% | 2.12% | 3.13% | 1.10% | 6.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EAEAX и VOO
Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAEAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.71% | -33.99% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.98% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -24.52% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -33.99% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.55% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -3.72% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.55% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAEAX и VOO
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.19% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAEAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.34% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.47% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 18.11% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 16.82% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.99% | -1.17% |