Сравнение EAEAX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности EAEAX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAEAX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | -6.63% | 12.06% | 17.99% | 20.69% | -18.19% | 21.24% | 15.47% | 27.44% | -5.86% | 19.16% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -2.99% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EAEAX показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 10.18% против 8.70% соответственно.
EAEAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 10.18%
FASGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAEAX и FASGX
EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
EAEAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
EAEAX
FASGX
Сравнение EAEAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAEAX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.21 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.73 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.55 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 6.89 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAEAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.21 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EAEAX и FASGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAEAX и FASGX
Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности FASGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | 4.60% | 4.29% | 0.80% | 0.53% | 0.79% | 2.58% | 0.57% | 1.87% | 2.12% | 3.13% | 1.10% | 6.32% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.56% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок EAEAX и FASGX
Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAEAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.71% | -47.35% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -9.07% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -23.54% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -27.20% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -7.95% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -6.74% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.04% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAEAX и FASGX
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAEAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.57% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 7.78% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 12.82% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 12.14% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 12.56% | +4.24% |