Сравнение EAEAX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EAEAX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAEAX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | -4.06% | 12.06% | 17.99% | 20.69% | -18.19% | 21.24% | 15.47% | 27.44% | -5.86% | 19.16% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EAEAX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 10.48% против 1.88% соответственно.
EAEAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.48%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAEAX и ASFYX
EAEAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
EAEAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
EAEAX
ASFYX
Сравнение EAEAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAEAX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.27 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.42 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.18 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 0.29 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAEAX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.27 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.15 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EAEAX и ASFYX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAEAX и ASFYX
Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | 4.47% | 4.29% | 0.80% | 0.53% | 0.79% | 2.58% | 0.57% | 1.87% | 2.12% | 3.13% | 1.10% | 6.32% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок EAEAX и ASFYX
Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAEAX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.71% | -36.43% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -13.51% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -36.43% | +11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -36.43% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -24.28% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -13.10% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 8.26% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAEAX и ASFYX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAEAX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.82% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 10.00% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 13.00% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 13.67% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 12.68% | +4.14% |