PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAD с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAD с GQGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAD (Emerging Markets Dividend Fund) and GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, EAD returned 3.23%/yr vs 3.19%/yr for GQGIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EAD charges 0.04%/yr vs 0.98%/yr for GQGIX.

Доходность

Сравнение доходности EAD и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAD показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GQGIX с доходностью 6.35%.

EAD

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.05%
1 год
3.60%
3 года*
11.16%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.23%

GQGIX

1 день
-1.25%
1 месяц
-3.62%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.53%
1 год
14.48%
3 года*
13.23%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAD и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		-0.38%8.05%15.86%11.94%-23.08%21.62%6.35%27.22%-6.52%8.18%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		6.35%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Correlation

The correlation between EAD and GQGIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Dividend Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с EAD:
EAD с ERCEAD с IFNEAD с KFEAD с CNWIXEAD с FGKPXEAD с FEDIXEAD с DEMAX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с LZEMXGQGIX с SCHG

Доходность на риск

EAD vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAD
Ранг доходности на риск EAD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAD c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADGQGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.27

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.86

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.60

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

5.38

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAD vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAD на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAD и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.27

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Просадки

Сравнение просадок EAD и GQGIX

Максимальная просадка EAD за все время составила -67.37%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAD и GQGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EADGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.37%

-33.50%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.11%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-18.74%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.89%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-4.20%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-11.37%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.70%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EAD и GQGIX

Текущая волатильность для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) составляет 2.98%, в то время как у GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что EAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EADGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.48%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

9.61%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

11.43%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

14.71%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

15.93%

+0.20%

Сравнение комиссий EAD и GQGIX

EAD берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAD и GQGIX

Дивидендная доходность EAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности GQGIX в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		9.89%9.47%9.08%9.07%10.97%7.59%8.51%8.44%9.11%8.58%9.62%10.95%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.00%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAD and GQGIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQGIX has higher volatility (3.48%) compared to EAD (2.98%). In terms of maximum drawdown, EAD dropped -67.37% vs GQGIX's -33.50%.

GQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAD и GQGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор