PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAD с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAD с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

EAD управляется Emerging Markets Fund Manager. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности EAD и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAD и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		-1.38%8.05%15.86%11.94%-23.08%21.62%6.35%27.22%-6.52%8.18%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, EAD показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

EAD

1 день
0.77%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-2.22%
1 год
4.28%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.07%
10 лет*
7.89%

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Dividend Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с EAD:
EAD с ADXEAD с FEDIXEAD с KFEAD с DEMAXEAD с CNWIXEAD с IFNEAD с FGKPX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий EAD и GQGIX

EAD берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
EAD
Emerging Markets Dividend Fund

Доходность на риск

EAD vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAD
Ранг доходности на риск EAD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAD c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.01

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.44

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.38

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

4.75

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAD vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAD на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAD и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.01

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Корреляция

Корреляция между EAD и GQGIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAD и GQGIX

Дивидендная доходность EAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности GQGIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		9.84%9.47%9.08%9.07%10.97%7.59%8.51%8.44%9.11%8.58%9.62%10.95%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAD и GQGIX

Максимальная просадка EAD за все время составила -67.37%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAD и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EADGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.37%

-33.50%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-9.11%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.89%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-7.38%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-11.54%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.64%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EAD и GQGIX

Текущая волатильность для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) составляет 5.42%, в то время как у GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что EAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EADGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.96%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

9.03%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.60%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

14.74%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.00%

+0.12%