Emerging Markets Dividend Fund (EAD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Dividend Fund (EAD) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции EAD — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EAD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,175.

Emerging Markets Dividend Fund (EAD) показал доход в -0.23% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EAD составила 7.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 26 февр. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EAD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -20.1%.

Emerging Markets Dividend Fund has an annualized alpha of 2.22%, beta of 0.57, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2003.

• This fund participated in 79.82% of S&P 500 Index downside but only 69.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.29 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.29 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия EAD составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

EAD имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Emerging Markets Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emerging Markets Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Emerging Markets Dividend Fund показал максимальную просадку в 67.37%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.

Текущая просадка Emerging Markets Dividend Fund составляет 2.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.