Сравнение EAD с CNWIX
EAD (Emerging Markets Dividend Fund) and CNWIX (Calamos Evolving World Growth Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, EAD returned 6.69%/yr vs 10.03%/yr for CNWIX. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EAD charges 0.04%/yr vs 1.05%/yr for CNWIX.
Доходность
Сравнение доходности EAD и CNWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAD показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 29.36%. За последние 10 лет акции EAD уступали акциям CNWIX по среднегодовой доходности: 6.69% против 10.03% соответственно.
EAD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -2.20%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 6.69%
- Всё время*
- 6.77%
CNWIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 38.16%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 6.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.32M | $1.93M | $1.58M |
Сравнение доходности по годам EAD и CNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAD Emerging Markets Dividend Fund | -0.12% | 8.05% | 15.86% | 11.94% | -23.08% | 21.62% | 6.35% | 27.22% | -6.52% | 7.80% |
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 29.36% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
Correlation
The correlation between EAD and CNWIX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г. | 0.40 |
The correlation between EAD and CNWIX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAD vs. CNWIX — Ранг доходности на риск
EAD
CNWIX
Сравнение EAD c CNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAD | CNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.73 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 5.79 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAD и CNWIX
Максимальная просадка EAD за все время составила -67.37%, что больше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAD и CNWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAD | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.37% | -43.57% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -22.46% | +14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -22.46% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -36.91% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -43.57% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -14.80% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -16.37% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 6.70% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAD и CNWIX
Текущая волатильность для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) составляет 2.03%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что EAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAD | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 12.09% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 27.73% | -20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 29.94% | -20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 20.29% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 25.17% | -9.08% |
Сравнение комиссий EAD и CNWIX
EAD берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CNWIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAD и CNWIX
Дивидендная доходность EAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности CNWIX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
EAD Emerging Markets Dividend Fund | 10.03% | 9.47% | 9.08% | 9.07% | 10.97% | 7.59% | 8.51% | 8.44% | 9.11% | 8.58% | 9.62% | 10.95% |
Часто задаваемые вопросы
EAD and CNWIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNWIX has higher volatility (12.09%) compared to EAD (2.03%). In terms of maximum drawdown, EAD dropped -67.37% vs CNWIX's -43.57%.
CNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAD и CNWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор