PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EAD с SIVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAD с SIVLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EAD (Emerging Markets Dividend Fund) and SIVLX (Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, EAD returned 3.12%/yr vs 9.40%/yr for SIVLX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EAD charges 0.04%/yr vs 1.05%/yr for SIVLX.

Доходность

Сравнение доходности EAD и SIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAD показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SIVLX с доходностью 5.54%.

EAD

1 день
-0.62%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
-0.60%
С начала года
0.04%
1 год
-0.30%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.12%
10 лет*
6.73%

SIVLX

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
6 месяцев
1.64%
С начала года
5.54%
1 год
17.18%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAD и SIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		0.04%8.05%15.86%11.94%-23.08%21.62%6.35%27.22%-6.52%7.80%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		5.54%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%

Correlation

The correlation between EAD and SIVLX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Dividend Fund

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EAD:
EAD с ERCEAD с KFEAD с IFNEAD с CNWIXEAD с FEDIXEAD с FGKPXEAD с DEMAX
Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с IFNSIVLX с JEMWXSIVLX с DEMCXSIVLX с PZIEXSIVLX с FHKFXSIVLX с JEMSXSIVLX с FEDGX

Доходность на риск

EAD vs. SIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAD
Ранг доходности на риск EAD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAD c SIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EADSIVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.33

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.87

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.42

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

3.76

-3.90

EAD vs. SIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SIVLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAD и SIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAD и SIVLX

Максимальная просадка EAD за все время составила -67.37%, что больше максимальной просадки SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAD и SIVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EADSIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.37%

-33.09%

-34.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-12.51%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-12.51%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-16.39%

-13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-8.90%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-5.63%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.69%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EAD и SIVLX

Текущая волатильность для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) составляет 2.06%, в то время как у Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что EAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EADSIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.65%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

11.95%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

13.29%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

12.02%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

12.69%

+3.42%

Сравнение комиссий EAD и SIVLX

EAD берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SIVLX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAD и SIVLX

Дивидендная доходность EAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности SIVLX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		10.01%9.47%9.08%9.07%10.97%7.59%8.51%8.44%9.11%8.58%9.62%10.95%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.78%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAD and SIVLX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVLX has higher volatility (4.65%) compared to EAD (2.06%). In terms of maximum drawdown, EAD dropped -67.37% vs SIVLX's -33.09%.

SIVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAD и SIVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор