PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAD с SIVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAD с SIVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX).

EAD управляется Emerging Markets Fund Manager. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EAD и SIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAD и SIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		-1.38%8.05%15.86%11.94%-23.08%21.62%6.35%27.22%-6.52%8.18%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%

Доходность по периодам

С начала года, EAD показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у SIVLX с доходностью 3.00%.

EAD

1 день
0.77%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-2.22%
1 год
4.28%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.07%
10 лет*
7.89%

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Dividend Fund

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EAD:
EAD с ADXEAD с KFEAD с FEDIXEAD с DEMAXEAD с IFNEAD с CNWIXEAD с FGKPX
Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с JEMWXSIVLX с DEMAXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с ODVIXSIVLX с FEDAXSIVLX с PZIEX

Сравнение комиссий EAD и SIVLX

EAD берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SIVLX в 1.05%.

SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class
EAD
Emerging Markets Dividend Fund

Доходность на риск

EAD vs. SIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAD
Ранг доходности на риск EAD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAD c SIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADSIVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.82

-2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

3.40

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.56

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.68

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

10.66

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAD vs. SIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAD на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SIVLX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAD и SIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADSIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.82

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.75

-0.40

Корреляция

Корреляция между EAD и SIVLX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAD и SIVLX

Дивидендная доходность EAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности SIVLX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		9.84%9.47%9.08%9.07%10.97%7.59%8.51%8.44%9.11%8.58%9.62%10.95%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAD и SIVLX

Максимальная просадка EAD за все время составила -67.37%, что больше максимальной просадки SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAD и SIVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EADSIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.37%

-33.09%

-34.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.51%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-16.39%

-13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-11.08%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.60%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.15%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EAD и SIVLX

Текущая волатильность для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) составляет 5.42%, в то время как у Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что EAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EADSIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.54%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

9.18%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.64%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

11.51%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

12.56%

+3.56%