Сравнение EAD с IFN

С начала года, EAD показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у IFN с доходностью -15.78%. За последние 10 лет акции EAD превзошли акции IFN по среднегодовой доходности: 7.89% против 6.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EAD берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IFN в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и The India Fund (IFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAD на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа IFN равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAD и IFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EAD и IFN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности IFN в 19.66%

Максимальная просадка EAD за все время составила -67.37%, что меньше максимальной просадки IFN в -71.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAD и IFN.

Текущая волатильность для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) составляет 5.42%, в то время как у The India Fund (IFN) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что EAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.