Сравнение EAD с KF
EAD (Emerging Markets Dividend Fund) and KF (The Korea Fund Inc) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, EAD returned 6.69%/yr vs 13.59%/yr for KF. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EAD charges 0.04%/yr vs 0.01%/yr for KF.
Доходность
Сравнение доходности EAD и KF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAD показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 66.49%. За последние 10 лет акции EAD уступали акциям KF по среднегодовой доходности: 6.69% против 13.59% соответственно.
EAD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -2.20%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 6.69%
- Всё время*
- 6.77%
KF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -15.57%
- 6 месяцев
- 31.60%
- С начала года
- 66.49%
- 1 год
- 120.43%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 13.59%
- Всё время*
- 7.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.32M | $1.93M | $1.58M | |
| $2.06M | $1.53M | $1.58M |
Сравнение доходности по годам EAD и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAD Emerging Markets Dividend Fund | -0.12% | 8.05% | 15.86% | 11.94% | -23.08% | 21.62% | 6.35% | 27.22% | -6.52% | 7.80% |
KF The Korea Fund Inc | 66.49% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
Correlation
The correlation between EAD and KF is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2003 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAD vs. KF — Ранг доходности на риск
EAD
KF
Сравнение EAD c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAD | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.44 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 11.83 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAD и KF
Максимальная просадка EAD за все время составила -67.37%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAD и KF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAD | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.37% | -85.25% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -35.19% | +27.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -35.19% | +22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -46.53% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -52.91% | +11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -24.46% | +21.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -37.79% | +30.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 10.22% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAD и KF
Текущая волатильность для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) составляет 2.03%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что EAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAD | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 19.31% | -17.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 47.40% | -39.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 50.68% | -41.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 30.84% | -17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 27.67% | -11.58% |
Сравнение комиссий EAD и KF
EAD берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAD и KF
Дивидендная доходность EAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности KF в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAD Emerging Markets Dividend Fund | 10.03% | 9.47% | 9.08% | 9.07% | 10.97% | 7.59% | 8.51% | 8.44% | 9.11% | 8.58% | 9.62% | 10.95% |
KF The Korea Fund Inc | 0.72% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
EAD and KF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (19.31%) compared to EAD (2.03%). In terms of maximum drawdown, EAD dropped -67.37% vs KF's -85.25%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAD и KF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор