PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAD с ERC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAD с ERC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EAD (Emerging Markets Dividend Fund) is Emerging Markets Equities fund managed by Emerging Markets Fund Manager, while ERC (Allspring Multi-Sector Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, EAD returned 7.32%/yr vs 6.41%/yr for ERC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EAD и ERC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAD показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у ERC с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции EAD превзошли акции ERC по среднегодовой доходности: 7.32% против 6.41% соответственно.

EAD

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.19%
1 год
3.91%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.27%
10 лет*
7.32%

ERC

1 день
-0.87%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.44%
3 года*
10.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAD и ERC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		-0.23%8.05%15.86%11.94%-23.08%21.62%6.35%27.22%-6.52%7.80%
ERC
Allspring Multi-Sector Income Fund		1.43%11.10%6.10%4.88%-17.77%18.77%4.36%28.05%-5.94%11.99%

Correlation

The correlation between EAD and ERC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г.

0.51

The correlation between EAD and ERC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Dividend Fund

Allspring Multi-Sector Income Fund

Часто сравнивают с EAD:
EAD с IFNEAD с KFEAD с CNWIXEAD с FGKPXEAD с FEDIXEAD с DEMAXEAD с ADX
Часто сравнивают с ERC:
ERC с ETSIXERC с EODERC с PFNERC с THOPXERC с VGI

Доходность на риск

EAD vs. ERC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAD
Ранг доходности на риск EAD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
ERC
Ранг доходности на риск ERC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAD c ERC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADERCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.68

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.05

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.94

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

3.21

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAD vs. ERC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAD на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ERC равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAD и ERC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADERCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EAD и ERC

Максимальная просадка EAD за все время составила -67.37%, что больше максимальной просадки ERC в -47.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAD и ERC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EADERCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.37%

-47.41%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.88%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-10.04%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-33.65%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-41.33%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-1.71%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.86%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EAD и ERC

Emerging Markets Dividend Fund (EAD) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что EAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EADERCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.65%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

7.09%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

9.49%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

13.37%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

15.84%

+0.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAD и ERC

Дивидендная доходность EAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности ERC в 9.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		9.88%9.47%9.08%9.07%10.97%7.59%8.51%8.44%9.11%8.58%9.62%10.95%
ERC
Allspring Multi-Sector Income Fund		9.57%9.35%8.65%8.44%10.70%8.51%9.51%9.35%11.56%9.66%8.80%13.67%

Часто задаваемые вопросы

EAD and ERC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAD has higher volatility (3.05%) compared to ERC (2.65%). In terms of maximum drawdown, EAD dropped -67.37% vs ERC's -47.41%.

ERC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAD и ERC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор