PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAD с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAD с FGKPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

EAD управляется Emerging Markets Fund Manager. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EAD и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAD и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		-2.13%8.05%15.86%11.94%-23.08%21.62%6.35%18.36%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		1.04%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, EAD показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у FGKPX с доходностью 1.04%.

EAD

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.33%
3 года*
10.25%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.91%

FGKPX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.50%
1 год
13.42%
3 года*
10.39%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Dividend Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с EAD:
EAD с IFNEAD с ADXEAD с FEDIXEAD с KFEAD с CNWIXEAD с DEMAXEAD с FHKFX
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Сравнение комиссий EAD и FGKPX

EAD берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FGKPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund
EAD
Emerging Markets Dividend Fund

Доходность на риск

EAD vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAD
Ранг доходности на риск EAD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAD: 99
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAD c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.41

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.94

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.98

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

6.53

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAD vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAD на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FGKPX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAD и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.41

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между EAD и FGKPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAD и FGKPX

Дивидендная доходность EAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности FGKPX в 7.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		9.91%9.47%9.08%9.07%10.97%7.59%8.51%8.44%9.11%8.58%9.62%10.95%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.67%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAD и FGKPX

Максимальная просадка EAD за все время составила -67.37%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAD и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EADFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.37%

-32.05%

-35.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-6.93%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-20.69%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-4.98%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.41%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.16%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EAD и FGKPX

Emerging Markets Dividend Fund (EAD) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что EAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EADFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.39%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.59%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

9.98%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

10.08%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

12.47%

+3.65%