Сравнение DZZ с UCO
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both Leveraged Commodities funds - DZZ tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%) while UCO tracks the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DZZ returned -10.94%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции DZZ превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -10.94% против -11.98% соответственно.
DZZ
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- -50.78%
- 6 месяцев
- -42.90%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -10.94%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам DZZ и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -50.78% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between DZZ and UCO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | -0.13 |
The correlation between DZZ and UCO shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. UCO — Ранг доходности на риск
DZZ
UCO
Сравнение DZZ c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.34 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 6.32 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.03 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.36 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | -0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.34 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и UCO
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -99.95% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.84% | -34.77% | -46.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.84% | -50.38% | -30.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.84% | -67.24% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.84% | -98.75% | +17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.40% | -99.26% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.30% | -85.49% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.43% | 18.34% | +35.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и UCO
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.48% | 20.99% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.82% | 46.57% | +13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.50% | 57.26% | +112.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.65% | 59.81% | +23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 71.35% | -7.29% |
Сравнение комиссий DZZ и UCO
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и UCO
Ни DZZ, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DZZ and UCO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (30.48%) compared to UCO (20.99%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs UCO's -99.95%.
On 10-year performance, DZZ leads with -10.94% vs -11.98% for UCO. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 20.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DZZ has performed better with a -10.94% return vs -11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
DZZ and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор