Сравнение DZZ с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
DZZ и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции DZZ превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -8.56% против -9.67% соответственно.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и UCO
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
DZZ vs. UCO — Ранг доходности на риск
DZZ
UCO
Сравнение DZZ c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.20 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 1.80 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.36 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и UCO составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и UCO
Ни DZZ, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и UCO
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -99.95% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -34.77% | -40.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -67.24% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -98.75% | +18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -99.40% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -85.35% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 20.76% | +22.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и UCO
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 15.37%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 25.64% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 40.74% | +85.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 57.38% | +110.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 59.11% | +23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 71.31% | -7.95% |