PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DZZ с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DZZ и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DZZ и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
-30.86%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции DZZ превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -8.56% против -9.67% соответственно.


DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий DZZ и UCO

DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


Доходность на риск

DZZ vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DZZUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.66

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.20

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.08

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

1.80

-0.36

DZZ vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DZZUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.36

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между DZZ и UCO составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и UCO

Ни DZZ, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DZZ и UCO

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


DZZUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-99.95%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.95%

-34.77%

-40.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-67.24%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-98.75%

+18.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.53%

-99.40%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.19%

-85.35%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.55%

20.76%

+22.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и UCO

Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 15.37%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DZZUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

25.64%

-10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.04%

40.74%

+85.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.01%

57.38%

+110.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

59.11%

+23.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.36%

71.31%

-7.95%