PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DZZ с UBOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT).

DZZ и UBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DZZ и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-30.86%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%13.95%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у UBOT с доходностью -15.29%.

DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с GLDDZZ с UGLDZZ с VOODZZ с GLLDZZ с COPJDZZ с MAGSDZZ с MULL
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQUBOT с ^GSPC

Сравнение комиссий DZZ и UBOT

DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

DZZ vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZUBOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.44

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.02

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.70

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

2.34

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBOT равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.12

-0.10

Корреляция

Корреляция между DZZ и UBOT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и UBOT

DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM20252024202320222021202020192018
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Просадки

Сравнение просадок DZZ и UBOT

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и UBOT.

Загрузка...

Показатели просадок

DZZUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-86.01%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.95%

-35.90%

-39.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-82.90%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.53%

-58.98%

-34.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.19%

-49.57%

-32.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.55%

10.71%

+32.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и UBOT

Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 15.37%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DZZUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

17.31%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.04%

35.31%

+90.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.01%

54.93%

+113.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

52.46%

+30.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.36%

63.60%

-0.24%