Сравнение DZZ с UBOT
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DZZ returned -6.15%/yr vs -10.42%/yr for UBOT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и UBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у UBOT с доходностью -4.70%.
DZZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -41.83%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -8.74%
UBOT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и UBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -46.07% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 14.62% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -4.70% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.74% |
Correlation
The correlation between DZZ and UBOT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | -0.08 |
The correlation between DZZ and UBOT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. UBOT — Ранг доходности на риск
DZZ
UBOT
Сравнение DZZ c UBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | UBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 1.67 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и UBOT
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и UBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -86.24% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -35.90% | -45.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | -51.64% | -29.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | -82.90% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -53.86% | -41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -49.82% | -32.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.67% | 12.20% | +44.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и UBOT
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеют волатильность 19.32% и 19.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 19.40% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.17% | 39.68% | +21.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.20% | 50.57% | +119.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 53.52% | +30.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.16% | 63.55% | +0.61% |
Сравнение комиссий DZZ и UBOT
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и UBOT
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.04% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
DZZ and UBOT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBOT has higher volatility (19.40%) compared to DZZ (19.32%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs UBOT's -86.24%.
On 5-year performance, DZZ leads with -6.15% vs -10.42% for UBOT. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DZZ has performed better with a -6.15% return vs -10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.
UBOT has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for DZZ.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while UBOT is Robotics. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 1.29% for UBOT.
UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и UBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор