Сравнение DZZ с OILU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).
DZZ и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DZZ и OILU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 1.32% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и OILU
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.
Доходность на риск
DZZ vs. OILU — Ранг доходности на риск
DZZ
OILU
Сравнение DZZ c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.19 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.20 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и OILU составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и OILU
Ни DZZ, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и OILU
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и OILU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -81.00% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -52.04% | -22.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -42.85% | -50.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -50.72% | -31.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 30.74% | +12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и OILU
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 15.37%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 19.90% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 43.84% | +82.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 77.03% | +90.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 81.31% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 81.31% | -17.95% |