Сравнение DZZ с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
DZZ и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | -1.02% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и GLDM
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
DZZ vs. GLDM — Ранг доходности на риск
DZZ
GLDM
Сравнение DZZ c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.92 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.35 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.74 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 10.04 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.92 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.27 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.11 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и GLDM составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и GLDM
Ни DZZ, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и GLDM
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -21.63% | -75.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -19.14% | -55.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -20.92% | -54.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -11.68% | -81.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -6.05% | -76.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 5.22% | +38.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и GLDM
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 10.44% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 24.12% | +101.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 27.58% | +140.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 17.65% | +64.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 16.78% | +46.58% |