PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DZZ с BOIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds - DZZ tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%) while BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, DZZ returned -10.94%/yr vs -56.88%/yr for BOIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DZZ charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -32.49%. За последние 10 лет акции DZZ превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -10.94% против -56.88% соответственно.

DZZ

1 день
-4.79%
1 месяц
-19.92%
С начала года
-50.78%
6 месяцев
-42.90%
1 год
3.85%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
-10.94%

BOIL

1 день
6.77%
1 месяц
18.20%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-61.46%
1 год
-72.39%
3 года*
-60.66%
5 лет*
-64.16%
10 лет*
-56.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DZZ и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-50.78%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-32.49%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between DZZ and BOIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с UGLDZZ с GLDDZZ с GLLDZZ с VOODZZ с MULLDZZ с TERGDZZ с COPJ
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

DZZ vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.64

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-0.69

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.90

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-1.22

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.64

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.54

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

-0.56

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.61

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DZZ и BOIL

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DZZBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-100.00%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.84%

-80.85%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.84%

-96.86%

+16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.84%

-99.91%

+19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.84%

-99.99%

+19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.40%

-100.00%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-93.59%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.43%

59.39%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и BOIL

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 23.92%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DZZBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.48%

23.92%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.82%

107.82%

-48.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.50%

113.86%

+55.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.65%

118.93%

-35.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.06%

101.81%

-37.75%

Сравнение комиссий DZZ и BOIL

DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и BOIL

Ни DZZ, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DZZ and BOIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (30.48%) compared to BOIL (23.92%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, DZZ leads with -10.94% vs -56.88% for BOIL. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DZZ has performed better with a -10.94% return vs -56.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

DZZ and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 1.31% for BOIL.

DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DZZ и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор