PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DZZ с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DZZ с BOIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, DZZ returned -9.40%/yr vs -58.64%/yr for BOIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DZZ charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DZZ показывает доходность -49.74%, а BOIL немного ниже – -51.97%. За последние 10 лет акции DZZ превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -9.40% против -58.64% соответственно.

DZZ

1 день
-2.28%
1 месяц
5.75%
6 месяцев
-45.48%
С начала года
-49.74%
1 год
8.43%
3 года*
-7.97%
5 лет*
-6.73%
10 лет*
-9.40%

BOIL

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.34%
6 месяцев
-31.80%
С начала года
-51.97%
1 год
-77.53%
3 года*
-66.23%
5 лет*
-68.58%
10 лет*
-58.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DZZ и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-49.74%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-51.97%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between DZZ and BOIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с UGLDZZ с GLDDZZ с MULLDZZ с GLLDZZ с TERGDZZ с VOODZZ с COPJ
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

DZZ vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DZZBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.69

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.98

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-1.00

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-1.40

+1.54

DZZ vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DZZ и BOIL

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DZZBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-100.00%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.05%

-77.83%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.05%

-97.17%

+16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.05%

-99.92%

+18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.05%

-99.99%

+18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.30%

-100.00%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.37%

-93.61%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.62%

55.55%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и BOIL

Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 18.00%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DZZBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.00%

19.67%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.75%

100.26%

-45.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

170.16%

111.81%

+58.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.14%

119.02%

-34.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.23%

101.73%

-37.50%

Сравнение комиссий DZZ и BOIL

DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и BOIL

Ни DZZ, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DZZ and BOIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (19.67%) compared to DZZ (18.00%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, DZZ leads with -9.40% vs -58.64% for BOIL. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 18.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DZZ has performed better with a -9.40% return vs -58.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

DZZ and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while BOIL is Oil & Gas. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 1.31% for BOIL.

DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DZZ и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор