Сравнение DZZ с BOIL
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, DZZ returned -9.76%/yr vs -59.34%/yr for BOIL. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DZZ charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -52.08%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -58.10%. За последние 10 лет акции DZZ превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -9.76% против -59.34% соответственно.
DZZ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.28%
- 6 месяцев
- -36.33%
- С начала года
- -52.08%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- -10.15%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- -9.76%
- Всё время*
- -13.20%
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $5.45K | $6.21K | $17.94K |
Сравнение доходности по годам DZZ и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -52.08% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Correlation
The correlation between DZZ and BOIL is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. BOIL — Ранг доходности на риск
DZZ
BOIL
Сравнение DZZ c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.92 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.39 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и BOIL
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -100.00% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -78.00% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | -97.52% | +16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | -99.93% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | -99.99% | +18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -100.00% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.41% | -93.64% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.44% | 51.38% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и BOIL
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 12.84%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 19.32% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | 54.63% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.93% | 110.30% | +59.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.23% | 118.96% | -34.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.27% | 101.63% | -37.36% |
Сравнение комиссий DZZ и BOIL
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и BOIL
Ни DZZ, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DZZ and BOIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.32%) compared to DZZ (12.84%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs BOIL's -100.00%.
On 10-year performance, DZZ leads with -9.76% vs -59.34% for BOIL. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 12.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DZZ has performed better with a -9.76% return vs -59.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
DZZ and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while BOIL is Oil & Gas. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 1.31% for BOIL.
DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор