PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYNF с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, DYNF returned 23.86% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

DYNF

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
10.89%
С начала года
11.42%
1 год
23.86%
3 года*
23.45%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и RSBY

2026 (YTD)20252024
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		11.42%20.00%6.78%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between DYNF and RSBY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

DYNF vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.62

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.34

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.32

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

5.39

+7.40

DYNF vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и RSBY

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-23.32%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.95%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-6.07%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-13.29%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.41%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и RSBY

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.17%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

8.39%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

11.40%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

13.34%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

13.34%

+6.52%

Сравнение комиссий DYNF и RSBY

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и RSBY

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.80%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and RSBY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (4.00%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, DYNF leads with 23.86% vs 18.35% for RSBY. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYNF has performed better with a 23.86% return vs 18.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.80% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: iShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.98% for RSBY.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор