Сравнение DYNF с ROUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS).
DYNF и ROUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DYNF и ROUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYNF и ROUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 3.48% | 15.21% | 17.61% | 15.05% | -9.65% | 27.33% | 6.61% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 3.48%.
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
ROUS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и ROUS
DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.
Доходность на риск
DYNF vs. ROUS — Ранг доходности на риск
DYNF
ROUS
Сравнение DYNF c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYNF | ROUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.74 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.67 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 8.37 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNF | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DYNF и ROUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и ROUS
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ROUS в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.49% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и ROUS
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и ROUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYNF | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -35.51% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -11.44% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -18.91% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -3.36% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -4.30% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.29% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и ROUS
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYNF | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.07% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 8.82% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 16.05% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 14.36% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 16.94% | +3.11% |