PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYNF с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с ROUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index. DYNF is actively managed, while ROUS is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.02%/yr vs 12.36%/yr for ROUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 15.51%.

DYNF

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
10.89%
С начала года
11.42%
1 год
23.86%
3 года*
23.45%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
11.42%
С начала года
15.51%
1 год
25.72%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.36%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и ROUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		11.42%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		15.51%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%10.83%

Correlation

The correlation between DYNF and ROUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between DYNF and ROUS shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DYNF и ROUS

Секторы
DYNF
ROUS

Технологии

40.0%
37.3%

Финансовые услуги

15.3%
9.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.1%

Промышленность

9.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.1%

Здравоохранение

6.3%
10.3%

Энергетика

4.4%
2.6%

Коммунальные услуги

2.9%
3.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.5%

Сырьевые материалы

0.7%
2.1%

Технологии

DYNF
40.0%
ROUS
37.3%

Финансовые услуги

DYNF
15.3%
ROUS
9.9%

Коммуникационные услуги

DYNF
9.8%
ROUS
8.1%

Промышленность

DYNF
9.5%
ROUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
ROUS
9.1%

Здравоохранение

DYNF
6.3%
ROUS
10.3%

Энергетика

DYNF
4.4%
ROUS
2.6%

Коммунальные услуги

DYNF
2.9%
ROUS
3.5%

Недвижимость

DYNF
2.0%
ROUS
2.0%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.6%
ROUS
5.5%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
ROUS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с OMFLROUS с SPMOROUS с QQQROUS с SPHQ

Доходность на риск

DYNF vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.23

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.16

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.33

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

17.39

-4.60

DYNF vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и ROUS

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-35.51%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-5.97%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-15.81%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-18.91%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.76%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.21%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.48%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и ROUS

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.89%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

8.92%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

11.61%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

14.44%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

16.92%

+2.94%

Сравнение комиссий DYNF и ROUS

DYNF берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и ROUS

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ROUS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.80%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.34%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and ROUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (4.00%) compared to ROUS (2.89%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs ROUS's -35.51%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.02% vs 12.36% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.02% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

ROUS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.80% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while ROUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор