PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с MTUM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. DYNF is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 14.71%/yr vs 15.18%/yr for MTUM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 32.00%.

DYNF

1 день
-1.62%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.91%
1 год
27.42%
3 года*
25.19%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-4.48%
1 месяц
8.74%
С начала года
32.00%
6 месяцев
29.92%
1 год
41.78%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.18%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.04%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		32.00%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%14.44%

Correlation

The correlation between DYNF and MTUM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between DYNF and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и MTUM

Секторы
DYNF
MTUM

Технологии

40.5%
50.2%

Финансовые услуги

14.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.1%

Промышленность

9.5%
15.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
2.9%

Здравоохранение

5.8%
3.5%

Энергетика

4.5%
10.5%

Коммунальные услуги

2.8%
0.6%

Недвижимость

1.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.7%

Сырьевые материалы

0.8%
2.3%

Технологии

DYNF
40.5%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
MTUM
5.0%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.3%
MTUM
5.1%

Промышленность

DYNF
9.5%
MTUM
15.0%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.0%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

DYNF
5.8%
MTUM
3.5%

Энергетика

DYNF
4.5%
MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
MTUM
0.6%

Недвижимость

DYNF
1.9%
MTUM
1.3%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
MTUM
3.7%

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

DYNF vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.92

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.53

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.64

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

13.91

+0.95

DYNF vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и MTUM

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-34.08%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-11.54%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-20.99%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-32.28%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-4.48%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-6.19%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.01%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и MTUM

Текущая волатильность для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) составляет 5.38%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

12.20%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

19.44%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

21.93%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

21.15%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

21.31%

-1.40%

Сравнение комиссий DYNF и MTUM

DYNF берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и MTUM

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности MTUM в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.56%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and MTUM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to DYNF (5.38%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 15.18% vs 14.71% for DYNF. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 15.18% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

DYNF has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.56% for MTUM.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.15% for MTUM.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор