PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYNF с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с HDMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.02%/yr vs 7.43%/yr for HDMV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 9.34%.

DYNF

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
10.89%
С начала года
11.42%
1 год
23.86%
3 года*
23.45%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—

HDMV

1 день
-0.38%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.20%
С начала года
9.34%
1 год
14.23%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и HDMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		11.42%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		9.34%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%5.44%

Correlation

The correlation between DYNF and HDMV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.62

The correlation between DYNF and HDMV shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DYNF и HDMV

Секторы
DYNF
HDMV

Технологии

40.0%
0.9%

Финансовые услуги

15.3%
24.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.5%

Промышленность

9.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
2.7%

Здравоохранение

6.3%
3.2%

Энергетика

4.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.9%
14.4%

Недвижимость

2.0%
13.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%
13.1%

Сырьевые материалы

0.7%
1.0%

Технологии

DYNF
40.0%
HDMV
0.9%

Финансовые услуги

DYNF
15.3%
HDMV
24.5%

Коммуникационные услуги

DYNF
9.8%
HDMV
9.5%

Промышленность

DYNF
9.5%
HDMV
15.4%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
HDMV
2.7%

Здравоохранение

DYNF
6.3%
HDMV
3.2%

Энергетика

DYNF
4.4%
HDMV
1.7%

Коммунальные услуги

DYNF
2.9%
HDMV
14.4%

Недвижимость

DYNF
2.0%
HDMV
13.7%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.6%
HDMV
13.1%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
HDMV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с QLVD

Доходность на риск

DYNF vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.24

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.75

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.64

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

4.57

+8.22

DYNF vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и HDMV

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-32.01%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.73%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-10.33%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-24.11%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.44%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.74%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.12%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и HDMV

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.91%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

9.83%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

11.52%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

12.08%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

13.21%

+6.65%

Сравнение комиссий DYNF и HDMV

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и HDMV

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности HDMV в 4.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.80%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.08%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and HDMV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (4.00%) compared to HDMV (2.91%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs HDMV's -32.01%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.02% vs 7.43% for HDMV. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.02% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.80% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while HDMV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.80% for HDMV.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор