PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с QLVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. HDMV is actively managed, while QLVD is passively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 6.31%/yr vs 5.83%/yr for QLVD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у QLVD с доходностью 2.66%.

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%3.39%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%

Correlation

The correlation between HDMV and QLVD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between HDMV and QLVD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDMV и QLVD

Секторы
HDMV
QLVD

Финансовые услуги

24.4%
24.3%

Промышленность

15.2%
15.3%

Коммунальные услуги

14.6%
7.9%

Недвижимость

13.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

13.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.4%
6.7%

Здравоохранение

3.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

2.7%
5.5%

Энергетика

1.8%
3.9%

Сырьевые материалы

1.0%
4.3%

Технологии

0.9%
5.0%

Финансовые услуги

HDMV
24.4%
QLVD
24.3%

Промышленность

HDMV
15.2%
QLVD
15.3%

Коммунальные услуги

HDMV
14.6%
QLVD
7.9%

Недвижимость

HDMV
13.8%
QLVD
5.3%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.0%
QLVD
11.3%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.4%
QLVD
6.7%

Здравоохранение

HDMV
3.1%
QLVD
10.6%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
QLVD
5.5%

Энергетика

HDMV
1.8%
QLVD
3.9%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
QLVD
4.3%

Технологии

HDMV
0.9%
QLVD
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV

Доходность на риск

HDMV vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.67

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.01

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.87

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

2.58

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLVD равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVQLVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HDMV и QLVD

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-28.20%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.15%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-9.24%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-23.99%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-6.19%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.24%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.74%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и QLVD

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.02%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

8.28%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

10.52%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

11.73%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

13.97%

-0.73%

Сравнение комиссий HDMV и QLVD

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и QLVD

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности QLVD в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and QLVD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDMV has higher volatility (3.83%) compared to QLVD (3.02%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, HDMV leads with 6.31% vs 5.83% for QLVD. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDMV has performed better with a 6.31% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.78% for QLVD.

HDMV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QLVD is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: First Trust and Northern Trust. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.32% for QLVD.

HDMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор