Сравнение HDMV с QLVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD).
HDMV и QLVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и QLVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и QLVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 3.39% |
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 4.17% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у QLVD с доходностью 4.17%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
QLVD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и QLVD
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QLVD в 0.32%.
Доходность на риск
HDMV vs. QLVD — Ранг доходности на риск
HDMV
QLVD
Сравнение HDMV c QLVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | QLVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.47 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.09 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.26 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 8.49 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | QLVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и QLVD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и QLVD
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности QLVD в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.74% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и QLVD
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и QLVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | QLVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -28.20% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -8.15% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -23.99% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.82% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.27% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.17% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и QLVD
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | QLVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.98% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 7.74% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 12.45% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 11.68% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 14.02% | -0.79% |