Сравнение DYNF с FTRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI).
DYNF и FTRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DYNF и FTRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYNF и FTRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 15.22% | 33.62% | -3.93% | 1.53% | 7.49% | 25.29% | -0.79% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FTRI с доходностью 15.22%.
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
FTRI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и FTRI
DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.
Доходность на риск
DYNF vs. FTRI — Ранг доходности на риск
DYNF
FTRI
Сравнение DYNF c FTRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYNF | FTRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.90 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.43 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.93 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 12.73 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNF | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.90 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DYNF и FTRI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и FTRI
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FTRI в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.25% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и FTRI
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и FTRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYNF | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -43.82% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -13.35% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -27.51% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.54% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -8.49% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.10% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и FTRI
Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 5.59%, в то время как у First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYNF | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.29% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 14.48% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 20.49% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.92% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 22.32% | -2.27% |