PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FTRI is a Commodity Producers Equities fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTRI returned 10.43%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTRI имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции XLE немного отстают с 10.22%.

FTRI

1 день
-0.41%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.97%
6 месяцев
14.06%
1 год
27.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.43%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		10.97%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between FTRI and XLE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2015 г.

0.63

Over the past year, the correlation between FTRI and XLE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTRI и XLE

Секторы
FTRI
XLE

Сырьевые материалы

56.3%

-

Коммунальные услуги

16.1%

-

Энергетика

15.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

FTRI
56.3%
XLE

-

Коммунальные услуги

FTRI
16.1%
XLE

-

Энергетика

FTRI
15.9%
XLE
100.0%

Потребительский защитный сектор

FTRI
4.8%
XLE

-

Недвижимость

FTRI
3.5%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

FTRI
3.4%
XLE

-

Коммуникационные услуги

FTRI

-

XLE

-

Финансовые услуги

FTRI

-

XLE

-

Здравоохранение

FTRI

-

XLE

-

Промышленность

FTRI

-

XLE

-

Технологии

FTRI

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

FTRI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.21

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.84

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.75

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

10.92

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.21

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FTRI и XLE

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-71.26%

+27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.05%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-20.14%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-26.04%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-66.81%

+22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-6.15%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-17.98%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.14%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и XLE

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) составляет 5.54%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что FTRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

8.25%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

16.58%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

20.53%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

26.02%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

29.59%

-7.56%

Сравнение комиссий FTRI и XLE

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и XLE

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and XLE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to FTRI (5.54%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, FTRI leads with 10.43% vs 10.22% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTRI has performed better with a 10.43% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.33% for FTRI.

FTRI is categorized as Commodity Producers Equities, while XLE is Energy Equities. FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор