PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DYNF is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.11%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.93%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%16.37%

Correlation

The correlation between DYNF and DGRO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.84

Over the past year, the correlation between DYNF and DGRO has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DYNF и DGRO

Секторы
DYNF
DGRO

Технологии

39.8%
19.4%

Финансовые услуги

16.2%
21.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
0.1%

Промышленность

8.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.7%

Здравоохранение

6.6%
16.4%

Коммунальные услуги

2.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
11.5%

Энергетика

1.9%
5.6%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%
2.5%

Технологии

DYNF
39.8%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

DYNF
16.2%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

DYNF
11.7%
DGRO
0.1%

Промышленность

DYNF
8.4%
DGRO
10.8%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.8%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

DYNF
6.6%
DGRO
16.4%

Коммунальные услуги

DYNF
2.7%
DGRO
6.9%

Потребительский защитный сектор

DYNF
2.4%
DGRO
11.5%

Энергетика

DYNF
1.9%
DGRO
5.6%

Недвижимость

DYNF
1.9%
DGRO

-

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DYNF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYNFDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.53

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.68

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.71

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

14.33

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYNF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYNFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.77

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DYNF и DGRO

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-35.10%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-6.47%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-14.03%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-19.31%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.44%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.67%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и DGRO

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.24%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

6.94%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

9.49%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

13.82%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

16.62%

+3.28%

Сравнение комиссий DYNF и DGRO

DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и DGRO

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and DGRO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (3.21%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.11% vs 10.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.11% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for DYNF.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.88% for DYNF.

They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DYNF and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор