PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYNF с AESR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с AESR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.02%/yr vs 13.97%/yr for AESR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.26%/yr vs 1.46%/yr for AESR.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и AESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у AESR с доходностью 16.79%.

DYNF

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
10.89%
С начала года
11.42%
1 год
23.86%
3 года*
23.45%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—

AESR

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.94%
6 месяцев
12.24%
С начала года
16.79%
1 год
26.85%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и AESR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		11.42%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%1.15%
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		16.79%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%

Correlation

The correlation between DYNF and AESR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between DYNF and AESR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и AESR

Секторы
DYNF
AESR

Технологии

40.0%
40.4%

Финансовые услуги

15.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
24.5%

Промышленность

9.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.3%

Здравоохранение

6.3%
2.0%

Энергетика

4.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
0.3%

Недвижимость

2.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.2%

Сырьевые материалы

0.7%
1.2%

Технологии

DYNF
40.0%
AESR
40.4%

Финансовые услуги

DYNF
15.3%
AESR
6.7%

Коммуникационные услуги

DYNF
9.8%
AESR
24.5%

Промышленность

DYNF
9.5%
AESR
8.4%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
AESR
12.3%

Здравоохранение

DYNF
6.3%
AESR
2.0%

Энергетика

DYNF
4.4%
AESR
1.8%

Коммунальные услуги

DYNF
2.9%
AESR
0.3%

Недвижимость

DYNF
2.0%
AESR
0.3%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.6%
AESR
2.2%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
AESR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOOAESR с AIPI

Доходность на риск

DYNF vs. AESR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c AESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFAESRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.43

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.97

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.75

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

10.59

+2.20

DYNF vs. AESR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AESR равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и AESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и AESR

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и AESR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFAESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-31.06%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.82%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-19.85%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-25.04%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-4.85%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.95%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.54%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и AESR

Текущая волатильность для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) составляет 4.00%, в то время как у Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFAESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

7.39%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

15.86%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

18.81%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

18.36%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

20.64%

-0.78%

Сравнение комиссий DYNF и AESR

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и AESR

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AESR в 19.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.71%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.80%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DYNF and AESR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AESR has higher volatility (7.39%) compared to DYNF (4.00%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs AESR's -31.06%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.02% vs 13.97% for AESR. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.02% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.71%, compared with 0.80% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while AESR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 1.46% for AESR.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и AESR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор