PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYMIX с MBXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYMIX с MBXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX).

DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DYMIX и MBXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYMIX и MBXAX

2026 (YTD)202520242023
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		4.10%25.51%18.38%11.33%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		9.82%4.13%13.17%-5.17%

Доходность по периодам

С начала года, DYMIX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 9.82%.

DYMIX

1 день
0.78%
1 месяц
-9.60%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.27%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBXAX

1 день
1.76%
1 месяц
2.66%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.69%
1 год
15.95%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с QDVODYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с MBXIXDYMIX с GPAIXDYMIX с EGRAXDYMIX с QGMIX
Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIQMBXAX с AIVSXMBXAX с CTAMBXAX с MBXIXMBXAX с FARYX

Сравнение комиссий DYMIX и MBXAX

DYMIX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.

MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Доходность на риск

DYMIX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYMIX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYMIXMBXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.39

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.87

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.54

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

7.26

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYMIX vs. MBXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYMIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBXAX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYMIX и MBXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYMIXMBXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.66

+1.03

Корреляция

Корреляция между DYMIX и MBXAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYMIX и MBXAX

Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.55%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%

Просадки

Сравнение просадок DYMIX и MBXAX

Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и MBXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DYMIXMBXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-31.75%

+18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-11.29%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

0.00%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.11%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.39%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DYMIX и MBXAX

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYMIXMBXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.85%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

5.49%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

11.89%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

11.79%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

13.45%

+1.29%