Сравнение DYMIX с MBXAX
DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) and MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) are both Macro Trading funds. Over the past year, DYMIX returned 20.42% vs 20.39% for MBXAX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DYMIX charges 1.98%/yr vs 2.18%/yr for MBXAX.
Доходность
Сравнение доходности DYMIX и MBXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYMIX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 15.08%.
DYMIX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBXAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение доходности по годам DYMIX и MBXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 3.29% | 25.51% | 18.38% | 11.33% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 15.08% | 4.13% | 13.17% | -4.25% |
Correlation
The correlation between DYMIX and MBXAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between DYMIX and MBXAX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYMIX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск
DYMIX
MBXAX
Сравнение DYMIX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYMIX | MBXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.56 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.17 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 20.03 | -16.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYMIX и MBXAX
Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и MBXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYMIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -31.75% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -3.89% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | 0.00% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.03% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 1.00% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYMIX и MBXAX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYMIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 1.55% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 5.16% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 6.91% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 11.49% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 13.41% | +1.02% |
Сравнение комиссий DYMIX и MBXAX
DYMIX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYMIX и MBXAX
Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 6.60% | 6.82% | 7.12% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
DYMIX and MBXAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYMIX has higher volatility (3.64%) compared to MBXAX (1.55%). In terms of maximum drawdown, DYMIX dropped -12.95% vs MBXAX's -31.75%.
MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYMIX и MBXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор