PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYMIX с MBXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYMIX с MBXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) and MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) are both Macro Trading funds. Over the past year, DYMIX returned 29.27% vs 19.58% for MBXAX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DYMIX charges 1.98%/yr vs 2.18%/yr for MBXAX.

Доходность

Сравнение доходности DYMIX и MBXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYMIX показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 12.96%.

DYMIX

1 день
0.48%
1 месяц
2.07%
С начала года
8.05%
6 месяцев
10.12%
1 год
29.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBXAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.94%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.93%
1 год
19.58%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYMIX и MBXAX

2026 (YTD)202520242023
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		8.05%25.51%18.38%11.33%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		12.96%4.13%13.17%-5.17%

Correlation

The correlation between DYMIX and MBXAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.06

The correlation between DYMIX and MBXAX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с GPAIXDYMIX с MBXIXDYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с QDVODYMIX с EGRAXDYMIX с ORR
Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIVSXMBXAX с AIQMBXAX с FARYXMBXAX с CTAMBXAX с GPAIX

Доходность на риск

DYMIX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYMIX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYMIXMBXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.96

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.38

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.34

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

20.68

-15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYMIX vs. MBXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYMIX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа MBXAX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYMIX и MBXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYMIXMBXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.96

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.68

+1.05

Просадки

Сравнение просадок DYMIX и MBXAX

Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и MBXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYMIXMBXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-31.75%

+18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-3.89%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-1.00%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.05%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

1.00%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DYMIX и MBXAX

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYMIXMBXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.89%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

5.19%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

7.02%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

11.54%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

13.42%

+1.01%

Сравнение комиссий DYMIX и MBXAX

DYMIX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYMIX и MBXAX

Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.31%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%

Часто задаваемые вопросы

DYMIX and MBXAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYMIX has higher volatility (2.82%) compared to MBXAX (1.89%). In terms of maximum drawdown, DYMIX dropped -12.95% vs MBXAX's -31.75%.

MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYMIX и MBXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор